Modelagem com o uso de séries temporais utilizando distribuições hiperbólicas generalizadas T-Student assimétricas no mercado financeiro brasileiro

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorCarvalho, Márcia Marques de-
Autor(es): dc.contributorSisko, Valentin-
Autor(es): dc.creatorContarato, Andressa da Silva-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:36:19Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:36:19Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-09-28-
Data de envio: dc.date.issued2020-09-28-
Data de envio: dc.date.issued2015-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/14991-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/773772-
Descrição: dc.descriptionO escopo desta monografia foi discutir o uso da distribuição hiperbólica generalizada assimétrica T-student (GHsT) como modelo para os log retornos de três séries de dados do mercado financeiro brasileiro. As séries em questão são o Índice Bovespa e os dois ativos das duas maiores empresas pertencentes ao Índice Bovespa: PETR4 (Petrobrás) e VALE5 (Vale), para o período de 02 de Janeiro de 2004 a 12 de Junho de 2015. Os dados são formados pelos valores de fechamento diário. Utilizando o software R foram feitas análises de séries temporais para um melhor ajustamento dos modelos aos dados. A modelagem dos dados se deu por modelos do tipo ARMA e GARCH. Após este procedimento, foi feito o cálculo da volatilidade e da previsão dos modelos. Os resultados obtidos permitiram concluir que o melhor ajustamento foi feito pela hiperbólica generalizada assimétrica T-student comparando com a distribuição gaussiana. Ao final destas análises foi feito o cálculo do Value at risk como forma de prever a perda máxima-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectDistribuição hiperbólica generalizada assimétrica T-student (GHsT)-
Palavras-chave: dc.subjectSéries temporais-
Palavras-chave: dc.subjectPrevisão-
Palavras-chave: dc.subjectValue at risk (VaR)-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística econômica-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise de séries temporais-
Palavras-chave: dc.subjectAdministração de risco-
Título: dc.titleModelagem com o uso de séries temporais utilizando distribuições hiperbólicas generalizadas T-Student assimétricas no mercado financeiro brasileiro-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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