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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Santos, Wilson Calmon Almeida dos | - |
Autor(es): dc.contributor | Menezes, Moisés Lima de | - |
Autor(es): dc.contributor | Duca, Victor Eduardo Leite de Almeida | - |
Autor(es): dc.creator | Andrade, Matheus Torres Mendes de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:30:18Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:30:18Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13936 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/771832 | - |
Descrição: dc.description | Simulação é importante e amplamente utilizada em estudos estatísticos por permitir estabelecer uma ponte entre a realidade e a modelagem matemática \cite{Burrill}. Diversos procedimentos tanto na inferência clássica, quanto na bayesiana estão baseados em simulações. Simulações também são importantes quando usadas para avaliar a qualidade de procedimentos estatísticos. Sob um ponto de vista aplicado, as simulações ajudam em processos de tomadas de decisão. Quando trata-se de variáveis independentes e identicamente distribuídas, a simulação de dados univariados torna-se simples, mesmo quando o processo gerador é elemento de algum modelo estatístico não paramétrico. Contudo, ao falar de dados provenientes de séries temporais, a tarefa de simular um processo gerador mais abrangente torna-se um grande desafio. Se deseja-se gerar séries temporais artificiais que se comportem da mesma forma que retornos diários de ativos financeiros, neste caso o NASDAQ \textit{(National Association of Securities Dealers Automated Quotations)}, precisa-se escolher atentamente um modelo paramétrico adequado. Caso contrário, deparar-se-á com procedimentos extremamente sofisticados. Na prática, escolher um modelo paramétrico adequado é uma questão igualmente sofisticada. Pretende-se aqui estudar uma alternativa, em que a distribuição condicional estimada via método não paramétrico de núcleo é combinada com a versão inversa do teorema da transformação integral para produzir simulações | - |
Descrição: dc.description | Nenhum | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | NASDAQ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Simulação | - |
Palavras-chave: dc.subject | Séries temporais | - |
Palavras-chave: dc.subject | Distribuição condicional | - |
Palavras-chave: dc.subject | Série temporal | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Título: dc.title | Geração de cenários para retornos de ativos financeiros via método da inversão e distribuição condicional estimada via núcleo: uma aplicação aos dados do NASDAQ | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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