Uma investigação sobre os determinantes da taxa de juros de equilíbrio de longo prazo no Brasil

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Autor(es): dc.contributorRondina Neto, Angelo-
Autor(es): dc.contributorAlexopoulos, Joanna Georgios-
Autor(es): dc.contributorOliveira, Luma de-
Autor(es): dc.contributorOliveira, João Gabriel de Araujo-
Autor(es): dc.creatorSantos, Maria Isabel da Silva-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-05-15T12:43:29Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-05-15T12:43:29Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-23-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-23-
Data de envio: dc.date.issued2025-02-13-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.uel.br/handle/123456789/18716-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/973602-
Descrição: dc.descriptionEsta dissertação investiga os determinantes da taxa de juros de equilíbrio de longo prazo no Brasil, considerando seus níveis persistentemente elevados em comparação aos padrões globais. A pesquisa é estruturada em dois ensaios independentes, porém interconectados, que convergem para uma investigação sobre a dinâmica das taxas de juros e seus componentes. O primeiro ensaio realiza uma análise bibliométrica, mapeando o debate na literatura e identificando determinantes-chave, como risco-país, dominância fiscal e incerteza jurisdicional. O segundo ensaio examina empiricamente a interação entre fatores econômicos globais, integração financeira e política monetária doméstica. Utilizando um modelo de correção de erro vetorial, o estudo capta os impactos de curto e longo prazo de choques externos e vulnerabilidades estruturais sobre o comportamento da taxa de juros. Em conjunto, os ensaios contribuem para o debate sobre política monetária e desenvolvimento econômico em economias emergentes, abordando, em particular, os desafios estruturais e de política que essas economias enfrentam para alinhar a dinâmica das taxas de juros ao crescimento econômico sustentável.-
Descrição: dc.descriptionThis dissertation investigates the determinants of the long-term equilibrium interest rate in Brazil, considering its persistently elevated levels compared to global standards. The research is structured into two independent but interconnected essays, converging on an investigation into the dynamics of interest rates and their components. The first essay conducts a bibliometric analysis, mapping the debate according to the literature and identifying key determinants such as country risk, fiscal dominance, and jurisdictional uncertainty. The second essay empirically examines the interaction among global economic factors, financial integration, and domestic monetary policy. Using a vector error correction model, the study captures the short-term and long-term impacts of external shocks and structural vulnerabilities on interest rate behavior. Together, the essays contribute to the discussion on monetary policy and economic development in emerging economies, particularly addressing the structural and policy-related challenges that developing economies face in aligning interest rate dynamics with sustainable economic growth.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationCESA - Departamento de Ciências Econômicas-
Relação: dc.relationPrograma de Pós-Graduação em Economia Regional-
Relação: dc.relationUniversidade Estadual de Londrina - UEL-
Palavras-chave: dc.subjectTaxa de juros-
Palavras-chave: dc.subjectIntegração financeira-
Palavras-chave: dc.subjectBrasil-
Palavras-chave: dc.subjectPolítica Monetária-
Palavras-chave: dc.subjectEquilíbrio de longo prazo-
Palavras-chave: dc.subjectEconomia regional - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectFatores socioeconômicos - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectGlobalização econômica-
Palavras-chave: dc.subjectDesenvolvimento econômico - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectEconomias emergentes-
Palavras-chave: dc.subjectCiências Sociais Aplicadas - Economia-
Palavras-chave: dc.subjectCiências Sociais Aplicadas - Economia-
Palavras-chave: dc.subjectInterest rate-
Palavras-chave: dc.subjectFinancial integration-
Palavras-chave: dc.subjectBrazil-
Palavras-chave: dc.subjectMonetary policy-
Palavras-chave: dc.subjectLong-term equilibrium-
Palavras-chave: dc.subjectRegional economy - Brazil-
Palavras-chave: dc.subjectSocioeconomic factors - Brazil-
Palavras-chave: dc.subjectEconomic globalization-
Palavras-chave: dc.subjectEconomic development - Brazil-
Palavras-chave: dc.subjectEmerging economies-
Título: dc.titleUma investigação sobre os determinantes da taxa de juros de equilíbrio de longo prazo no Brasil-
Título: dc.titleAn investigation into the determinants of the long-term equilibrium interest rate in Brazil-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da UEL - RIUEL

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