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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.creator | Mileo, Rafael | - |
Autor(es): dc.creator | Kimura, Herbert | - |
Autor(es): dc.creator | Kayo, Eduardo Kazuo | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T19:35:20Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T19:35:20Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-04-20 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-04-20 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/971307 | - |
Descrição: dc.description | O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting; para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior, e teste de estresse; para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito. | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Administração (FACE ADM) | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Relação: dc.relation | http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/543/177 | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | Revista Contextus - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Atribuição- CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)). Fonte: http://doaj.org/toc/a50c61b8b1744cfd8374ed6d88d9ad01/11. Acesso em: 26 mar. 2014. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco de crédito | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelo CreditRisk+ | - |
Título: dc.title | Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 |
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