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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Cabral, Rodrigo Silveira Veiga | - |
| Autor(es): dc.creator | Pires, Mauricio Da Silva Venancio | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T19:12:49Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T19:12:49Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2010-06-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2010-06-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2010-06-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2006 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4977 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/963298 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. | - |
| Descrição: dc.description | A pesquisa objetiva testar empiricamente, se as estratégias de imunização pela duration e pela convexidade – a “Trava Borboleta” – utilizadas no mercado internacional como instrumentos de hegde para a variação de taxas de juros em títulos, são eficientes quando aplicadas aos títulos emitidos em dólares pelo governo brasileiro no mercado global – os Brazilian Global Bonds. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT | - |
| Descrição: dc.description | The research aims to empirically test whether the strategies of immunization by duration and by convexity - The Butterfly Trade – used in the international market as hedge instruments for bonds interest rate variation are efficient when applied to bonds issued in dollars by Brazilian government in the global market - the Brazilian Global Bonds. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Dívida externa | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Convexidade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Trava da Borboleta | - |
| Título: dc.title | Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira? | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 | |
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