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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Gartner, Ivan Ricardo | - |
| Autor(es): dc.creator | Takeuti, Laerte Jun | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T19:08:16Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T19:08:16Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38902 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/961987 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2020. | - |
| Descrição: dc.description | Como parte das medidas prudenciais sugeridas pelo Acordo de Basiléia III, o Banco Central do Brasil passou a exigir que os bancos divulgassem o índice de liquidez de longo prazo (Net Stable Funding Ratio - NSFR) a partir de outubro de 2018. Nesse contexto, a presente dissertação teve por objetivo investigar empiricamente o impacto desse novo requerimento de liquidez no spread e na rentabilidade das Instituições Financeiras Brasileiras. Para tanto, fez-se uso de uma amostra de 69 Instituições Financeiras entre o período de janeiro de 2001 e dezembro de 2018. Com base nos dados dos balanços contábeis semestrais, calculou-se o NSFR praticado pelos bancos, as variáveis spread e de rentabilidade, bem como as variáveis de controle. Considerando-se três relações funcionais nas quais o spread ROE e o ROA são condicionados pelo NSFR, foram especificados três modelos econométricos que foram estimados pela análise de dados em painel. Os resultados apontaram para uma relação inversa e significante do NSFR com as variáveis de rentabilidade ROE e ROA de, em média, -1.6 bps e -0.4 bps, respectivamente. Para a variável spread não se encontrou significância estatística nos resultados, evidenciando que apesar do aumento dos custos de funding dos bancos com a entrada do NSFR, é possível encontrar evidências de que as Instituições Financeiras podem absorver tais custos diminuindo suas rentabilidades, sem repassar esse aumento para as taxas de empréstimos fornecidas para o mercado. | - |
| Descrição: dc.description | As part of the prudential measures suggested by the Basel III Agreement, Brazilian Central Bank has started to require banks to disclose the long-term liquidity ratio (Net Stable Funding Ratio - NSFR) from October 2018. In this context, the purpose of this study was to investigate empirically the impact of this new liquidity requirement on the profitability of Brazilian Financial Institutions. To this end, a sample of 69 Financial Institutions was used between 2001 January and 2018 December. Based on semi-annual accounting balance sheets data, the NSFR practiced by banks, the profitability variables and the control variables were calculated. Considering three functional relationships in which spread, ROE and ROA are conditioned by the NSFR, three econometric models were specified by panel data analysis. The results pointed to an inverse and significant relationship between the NSFR and the ROE and ROA profitability variables of -1.6 bps and -0.4 bps, respectively. For the spread variable, no statistical significance was found in the results, showing that despite the increase in the costs of funding banks with NSFR restriction, it is possible to find evidence that Financial Institutions can absorb such costs by decreasing their profitability, without passing on this increase to the rates of loans provided to the market. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Instituições financeiras | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Regulação bancária | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Liquidez (Economia) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Estabilidade financeira | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Banco Central do Brasil | - |
| Título: dc.title | O impacto do novo requerimento de liquidez (NSFR) no spread e na rentabilidade das instituições financeiras : um estudo empírico no período de 2001 a 2018 | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 | |
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