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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.creator | Cunha, Danúbia R. | - |
Autor(es): dc.creator | Vila Gabriel, Roberto | - |
Autor(es): dc.creator | Saulo, Helton | - |
Autor(es): dc.creator | Fernandez, Rodrigo N. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T19:05:55Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T19:05:55Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-05-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-05-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40925 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.3390/jrfm13030045 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/961353 | - |
Descrição: dc.description | In this paper, we propose a general family of Birnbaum–Saunders autoregressive conditional duration (BS-ACD) models based on generalized Birnbaum–Saunders (GBS) distributions, denoted by GBS-ACD. We further generalize these GBS-ACD models by using a Box-Cox transformation with a shape parameter λ to the conditional median dynamics and an asymmetric response to shocks; this is denoted by GBS-AACD. We then carry out a Monte Carlo simulation study to evaluate the performance of the GBS-ACD models. Finally, an illustration of the proposed models is made by using New York stock exchange (NYSE) transaction data. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Publicador: dc.publisher | MDPI | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | Copyright: © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | - |
Palavras-chave: dc.subject | Distribuições Birnbaum-Saunders | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelos autorregressivos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
Título: dc.title | A general family of autoregressive conditional duration models applied to high-frequency financial data | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 |
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