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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
Autor(es): dc.creator | Lima, Moisés | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:50:15Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T17:50:15Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-12 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51817 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/936624 | - |
Descrição: dc.description | Apresentamos o processo estocastico de Touchard como um novo processo estoc ´ astico pontual ´ pertencente a classe dos modelos de Poisson ponderados. Ele ` e obtido por meio da modificac¸ ´ ao˜ das premissas do processo de Poisson tradicional, produzindo um sistema de equac¸oes de dife- ˜ renciais, cuja soluc¸ao est ˜ a relacionada com os polin ´ omios de Touchard. Entre as suas proprieda- ˆ des, o nosso modelo sugerido e um modelo flex ´ ´ıvel que pode ter em conta tanto a subdispersao˜ ou superdispersao ou caudas pesadas e concentrac¸ ˜ ao de zeros que s ˜ ao frequentemente encon- ˜ trados em dados nao-Poisson. No entanto, ao contr ˜ ario dos modelos estoc ´ asticos tradicionais, o ´ processo de Touchard e gerado por incrementos n ´ ao estacion ˜ arios e dependentes, cujas probabi- ´ lidades podem ser determinadas recursivamente. Alem das suas propriedades, desenvolvemos ´ um algoritmo de simulac¸ao para gerac¸ ˜ ao de contagens Touchard. Sua aplicabilidade ˜ e exempli- ´ ficada atraves de dados de acidentes de tr ´ ansito nos condados de ˆ Queens e Kings do Estado de New York (EUA), sugerindo que o processo de Touchard seja um modelo candidato competitivo para o ajuste de contagens nao-Poisson. | - |
Descrição: dc.description | We introduce the Touchard stochastic process as a new point stochastic process belonging to the class of weighted Poisson models. It is derived by changing the assumptions of the classical Poisson process, producing a system of difference differential equations whose solution is related to Touchard polynomials. Among its properties, our suggested model is flexible and can describe underdispersion, overdispersion, heavy tails, or concentration of zeros often found in non-Poisson data. However, unlike traditional stochastic models, the Touchard process is generated by non-stationary and dependent increments, whose probabilities can be obtained recursively. In addition to discussing its properties, we developed an algorithm for simulating Touchard counts. We illustrate its applicability with traffic accident data from New York/USA counties (Queens and Kings), showing that the Touchard process is a competitive candidate model for describing non-Poisson counts. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Processos de Poisson ponderados | - |
Palavras-chave: dc.subject | Superdispersão | - |
Palavras-chave: dc.subject | Processos de Poisson | - |
Palavras-chave: dc.subject | Processos de Touchard | - |
Palavras-chave: dc.subject | Subdispersão | - |
Palavras-chave: dc.subject | Distribuição inflacionada de zero | - |
Título: dc.title | Desenvolvimento e aplicações do processo estocástico de touchard para Contagens não-Poisson | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 |
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