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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Fiorucci, José Augusto | - |
| Autor(es): dc.creator | Stivali, Matheus | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-18T17:22:17Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-18T17:22:17Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/48842 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/927207 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023. | - |
| Descrição: dc.description | Entender o comportamento das taxas de juro é essencial para a gestão macroeconômica e para as decisões dos investidores privados. A taxa de juros de curto prazo é definida pela autoridade monetária de acordo com seus objetivos de política pública e essa taxa é obtida por meio de operações de mercado aberto. O comportamento das taxas de juros pagas para dívidas de prazo mais longo é influenciado pela taxa de curto prazo, mas esse é mais complexo e depende das expectativas em relação ao comportamento futuro das taxas de curto prazo e da inflação. A estrutura a termo das taxas de juros é a correspondência entre a maturidade de uma dívida (tempo até o vencimento) e o nível das taxas de juros associado a mesma, e sua representação gráfica é denominada curva de rendimentos. Esta pode assumir diferentes formas, a situação considerada normal é aquela em que as taxas de juros aumentam monotonamente com a maturidade. Curvas invertidas, em "forma de S" e humped ocorrem quando o mercado espera mudanças na taxa de curto prazo nos próximos meses ou anos. A dissertação avalia duas linhas de análise estatística da curva de juros para o Brasil: a primeira preocupada com a interpolação dos dados observados a cada dia para a estimação da curva completa, e a segunda preocupada com a extrapolação de informações passadas da curva de juros. | - |
| Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Juros | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Curva de rendimentos | - |
| Título: dc.title | Dois ensaios sobre a modelagem da curva de juros | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB - Rep. 1 | |
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