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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Department of Statistics | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Department of Statistics | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Department of Statistics | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Department of Statistics | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Gama Engineering College | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Brasília, Department of Civil and Environmental Engineering | - |
Autor(es): dc.creator | Oliveira, Melquisadec Souza | - |
Autor(es): dc.creator | Quintino, Felipe Sousa | - |
Autor(es): dc.creator | Aguiar, Dióscoros | - |
Autor(es): dc.creator | Rathie, Pushpa Narayan | - |
Autor(es): dc.creator | Santos, Helton Saulo Bezerra dos | - |
Autor(es): dc.creator | Fonseca, Tiago Alves da | - |
Autor(es): dc.creator | Ozelim, Luan Carlos de Sena Monteiro | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-17T23:21:33Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-17T23:21:33Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-20 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-10-20 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-05-23 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/50624 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.3390/e26060441 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0009-0005-5863-7041 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0003-0286-0541 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0009-0007-5251-4942 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0002-9790-369X | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0002-4467-8652 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0009-0004-5147-4393 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://orcid.org/0000-0002-2581-0486 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/923433 | - |
Descrição: dc.description | In reliability contexts, probabilities of the type R = P(X < Y), where X and Y are random variables, have shown to be useful tools to compare the performance of these stochastic entities. By considering that both X and Y follow a transmuted generalized extreme-value (TGEV) distribution, new analytical relationships were derived for R in terms of special functions. The results hereby obtained are more flexible when compared to similar results found in the literature. To highlight the applicability and correctness of our results, we conducted a Monte-Carlo simulation study and investigated the use of the reliability measure P(X < Y) to select among financial assets whose returns were characterized by the random variables X and Y. Our results highlight that R is an interesting alternative to modern portfolio theory, which usually relies on the contrast of involved random variables by a simple comparison of their means and standard deviations. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) – Campus UnB Gama | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Tecnologia (FT) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Publicador: dc.publisher | MDPI | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https:// creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelos estocásticos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Confiabilidade tensão-resistência | - |
Palavras-chave: dc.subject | Distribuição (Probabilidades) | - |
Título: dc.title | On the stress-strength reliability of transmuted GEV random variables with applications to financial assets selection | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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