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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Rathie, Pushpa Narayan | - |
Autor(es): dc.contributor | Quintino, Felipe Sousa | - |
Autor(es): dc.creator | Oliveira, Melquisadec de Souza | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-03-17T23:19:49Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-03-17T23:19:49Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-22 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51124 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/923283 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2024. | - |
Descrição: dc.description | A análise do comportamento estatístico dos retornos dos ativos mostrou-se uma abordagem interessante para realizar a seleção de ativos. Neste trabalho, exploramos uma abordagem de confiabilidade stress-strength para realizar a seleção de ativos com base em probabilidades do tipo P(X < Y ) quando tanto X quanto Y seguem a distribuição dos valores extremos generalizada (GEV) ou a distribuição transmutada GEV (TGEV). Derivamos novas relações analíticas e de forma fechada em termos da função de valor extremo H, que foram obtidas sob mínimas restrições de parâmetros quando comparadas com resultados semelhantes na literatura. Para mostrar o desempenho de nossos resultados, incluímos estudos de simulações de MonteCarlo e investigamos a aplicação da medida de confiabilidade P(X < Y ) na seleção de ativos financeiros com retornos caracterizados pelas distribuições X e Y . Assim, em vez de adotar a abordagem convencional de comparar os valores esperados de X e Y com base na teoria de portfólio moderna, exploramos a métrica P(X < Y ) como uma abordagem alternativa para avaliar retornos. | - |
Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | - |
Descrição: dc.description | Analyzing the statistical behavior of the assets’ returns has shown to be an interesting approach to perform asset selection. In this work, we explore a stress-strength reliability approach to perform asset selection based on probabilities of the type P(X < Y ) when both X and Y follow a Generalized Extreme Value (GEV) or a Transmuted GEV (TGEV) distribution. We derive new analytical and closed form relations in terms of the extreme value H-function, which have been obtained under fewer parameter restrictions while compared to similar results in the literature. To show the performance of our results, we include a Monte-Carlo simulation study and we investigate the application of the reliability measure P(X < Y ) in selecting financial assets with returns characterized by the distributions X and Y . Thus, instead of adopting the conventional approach of comparing the expected values of X and Y based on modern portfolio theory, we explore the metric P(X < Y ) as an alternative approach for assessing returns. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Confiabilidade tensão-resistência | - |
Palavras-chave: dc.subject | Distribuições de valores extremos | - |
Título: dc.title | Seleção de ativos financeiros com base na estimativa de probabilidades de stress-strength : o caso de retornos seguindo distribuições GEV e TGEV | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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