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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Silva, Tuany Esthefany Barcellos Carvalho | - |
Autor(es): dc.contributor | Gomes, Eduardo Ferioli | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Wilson Calmon Almeida dos | - |
Autor(es): dc.creator | Guimarães, Akauã de Avila | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-01-03T11:44:21Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-01-03T11:44:21Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/35645 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/920767 | - |
Descrição: dc.description | As criptomoedas foram inicialmente concebidas para substituir o dinheiro tradicional emitido por governos, mas têm se popularizado como forma de investimento devido à sua significativa valorização e alta volatilidade. Este cenário de extremos financeiros sublinha a importância de uma estratégia eficaz para selecionar carteiras de criptomoedas que maximizem retornos e minimizem riscos. Este trabalho propõe um modelo de otimização de carteiras baseado na medida Omega (), que avalia a proporção entre ganhos médios ponderados e perdas médias ponderadas, capturando todos os momentos da distribuição de retornos, sem se restringir à hipótese de normalidade. Inicialmente, quatorze criptomoedas foram selecionadas com base na relevância de mercado e volume de transações. Dentre estas, quatro serão escolhidas para compor uma carteira dinâmica, utilizando a performance da medida Omega em um período específico e aplicando a otimização de Markowitz para determinar o peso de cada criptomoeda na carteira. Este método fornece uma abordagem analítica robusta para a gestão de investimentos em criptoativos, permitindo uma seleção otimizada que busca maximizar os retornos e minimizar os riscos. | - |
Descrição: dc.description | 52 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Criptomoedas; Medida Omega; Otimização; Markowitz | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de capitais | - |
Título: dc.title | Alocação ótima de portfólio: uma proposta de otimização não linear de criptoativos | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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