Alocação ótima de portfólio: uma proposta de otimização não linear de criptoativos

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorSilva, Tuany Esthefany Barcellos Carvalho-
Autor(es): dc.contributorGomes, Eduardo Ferioli-
Autor(es): dc.contributorSantos, Wilson Calmon Almeida dos-
Autor(es): dc.creatorGuimarães, Akauã de Avila-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-01-03T11:44:21Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-01-03T11:44:21Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-12-02-
Data de envio: dc.date.issued2024-12-02-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/35645-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/920767-
Descrição: dc.descriptionAs criptomoedas foram inicialmente concebidas para substituir o dinheiro tradicional emitido por governos, mas têm se popularizado como forma de investimento devido à sua significativa valorização e alta volatilidade. Este cenário de extremos financeiros sublinha a importância de uma estratégia eficaz para selecionar carteiras de criptomoedas que maximizem retornos e minimizem riscos. Este trabalho propõe um modelo de otimização de carteiras baseado na medida Omega (), que avalia a proporção entre ganhos médios ponderados e perdas médias ponderadas, capturando todos os momentos da distribuição de retornos, sem se restringir à hipótese de normalidade. Inicialmente, quatorze criptomoedas foram selecionadas com base na relevância de mercado e volume de transações. Dentre estas, quatro serão escolhidas para compor uma carteira dinâmica, utilizando a performance da medida Omega em um período específico e aplicando a otimização de Markowitz para determinar o peso de cada criptomoeda na carteira. Este método fornece uma abordagem analítica robusta para a gestão de investimentos em criptoativos, permitindo uma seleção otimizada que busca maximizar os retornos e minimizar os riscos.-
Descrição: dc.description52 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectCriptomoedas; Medida Omega; Otimização; Markowitz-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de capitais-
Título: dc.titleAlocação ótima de portfólio: uma proposta de otimização não linear de criptoativos-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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