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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Amorim, Rodrigo Garcia | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/0616474769970457 | - |
Autor(es): dc.contributor | Souza, Sergio Ricardo de Azevedo | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/8546212862586568 | - |
Autor(es): dc.contributor | Arenzon, Jeferson Jacob | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/2892051287737605 | - |
Autor(es): dc.contributor | Penna, Thadeu Josino Pereira | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/9369928320175297 | - |
Autor(es): dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/1183538964024941 | - |
Autor(es): dc.creator | Correa, Victor Dieguez | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-01-03T11:35:54Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-01-03T11:35:54Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/34802 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/918947 | - |
Descrição: dc.description | A análise do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil é primordial no entendimento da situação econômica do país, uma vez que proporciona medidas de produtividade e uma visão das consequências do comportamento de cada setor da economia, o valor da moeda e também a estabilidade econômica. Este trabalho se utiliza da combinação do modelo estatístico Autoregressive Distributed Lag (ARDL), complementarmente, a decomposição STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess). Os resultados indicam uma precisão satisfatória na previsão do PIB nominal trimestral, com erros abaixo de 5% e desvios pontuais em períodos de crise política ou econômica, refletindo a robustez do modelo utilizado, o que foi possibilitado principalmente pelo uso em conjunto de outros sinais, como preço do Barril de petróleo, informações de poupança, energia armazenada em hidroelétricas e dividas do Estado. A perspectiva de incorporar deflatores para ajustar o PIB Nominal para valores reais surge como um aprimoramento potencial, apesar dos desafios impostos pela frequência variável e estabilidade dos deflatores. Este quadro se apresenta como um candidato significativo para aplicação futura na análise e previsão econômica, abrindo caminho para investigações adicionais que propiciarão análises e predições em escalas variacionais reais, além da nominal | - |
Descrição: dc.description | The analysis of Brazil’s Gross Domestic Product (GDP) is essential in understanding the country’s economic situation, as it provides measures of productivity and a view of the consequences of the behavior of each economic sector, the value of the currency, and also economic stability. This work utilizes the combination of the statistical model Autoregressive Distributed Lag (ARDL), and, complementarily, the STL decomposition (Seasonal and Trend decomposition using Loess). The results indicate satisfactory accuracy in predicting quarterly nominal GDP, with errors below 5% and occasional deviations in periods of political or economic crisis, reflecting the robustness of the model used. This was mainly made possible by the joint use of other signals, such as the price of a barrel of oil, savings information, energy stored in hydroelectric plants, and state debts. The perspective of incorporating deflators to adjust Nominal GDP to real values emerges as a potential improvement, despite the challenges imposed by the variable frequency and stability of the deflators. This framework presents itself as a significant candidate for future application in economic analysis and forecasting, paving the way for additional investigations that will enable analyses and predictions on real variational scales, in addition to the nominal | - |
Descrição: dc.description | 86 p. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Volta Redonda | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Produto Interno Bruto (PIB) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelo ARDL (Autoregressive Distributed Lag) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Análise econômica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Previsão econômica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Economia | - |
Palavras-chave: dc.subject | Indicador econômico | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gross Domestic Product (GDP) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Economic analysis | - |
Palavras-chave: dc.subject | Economic forecast | - |
Palavras-chave: dc.subject | ARDL Model (Autoregressive Distributed Lag) | - |
Título: dc.title | Análise e predição do produto interno bruto nominal do Brasil | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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