Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorMileo, Rafael-
Autor(es): dc.creatorKimura, Herbert-
Autor(es): dc.creatorKayo, Eduardo Kazuo-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T16:46:41Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T16:46:41Z-
Data de envio: dc.date.issued2015-04-20-
Data de envio: dc.date.issued2015-04-20-
Data de envio: dc.date.issued2013-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/917046-
Descrição: dc.descriptionO artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting; para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior, e teste de estresse; para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito.-
Descrição: dc.descriptionFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Administração (FACE ADM)-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Relação: dc.relationhttp://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/543/177-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsRevista Contextus - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Atribuição- CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)). Fonte: http://doaj.org/toc/a50c61b8b1744cfd8374ed6d88d9ad01/11. Acesso em: 26 mar. 2014.-
Palavras-chave: dc.subjectRisco de crédito-
Palavras-chave: dc.subjectModelo CreditRisk+-
Título: dc.titleAnálise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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