Uma demonstração alternativa para a representação de preferências variacionais

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorNascimento, Leandro Gonçalves do-
Autor(es): dc.creatorBrotherhood, Luiz Mário Martins-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T16:42:31Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T16:42:31Z-
Data de envio: dc.date.issued2014-09-29-
Data de envio: dc.date.issued2014-09-29-
Data de envio: dc.date.issued2014-09-29-
Data de envio: dc.date.issued2014-01-25-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/16347-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/915261-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação, 2014.-
Descrição: dc.descriptionNós fornecemos uma demonstração alternativa de parte do principal resultado de Maccheroni, Marinacci e Rustichini (2006). Para isso, recorremos a um resultado de Faro (2012). Especificamente, utilizando o modelo de escolha sob incerteza baseado em Anscombe e Aumann (1968), caracterizamos as preferências para as quais existe uma função de utilidade u e um índice de ambiguidade c definido sobre o conjunto de probabilidades sobre os estados da natureza tais que, para todos os atos f e g, [Veja a fórmula no resumo do documento]. Como ilustração da motivação deste trabalho, também fornecemos uma demonstração alternativa do Teorema de Representação de Preferências Maxmin de Gilboa e Schmeidler (1989) utilizando um resultado de Bewley (1986). ______________________________________________________________________________ ABSTRACT-
Descrição: dc.descriptionWe develop an alternative demonstration of part of the main result of Maccheroni, Marinacci and Rustichini (2006). To achieve this, we use Faro’s (2012) main result. Specifically, using the choice under uncertainty model based in Anscombe and Aumann (1968), we characterize the preferences for which there are a utility function u and an ambiguity index c on the set of probabilities on the states of the world such that, for all acts f and g, [To see the formulate open the document]. As an illustration of the motivation that led to this work, we also provide an alternative demonstration of Gilboa and Schmeidler’s (1989) Maxmin Preferences Representation Theorem. To achieve this, we use one of Bewley’s (1986) results.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectIncerteza (Economia)-
Palavras-chave: dc.subjectAmbiguidade-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria da decisão-
Título: dc.titleUma demonstração alternativa para a representação de preferências variacionais-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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