VaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulas

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Autor(es): dc.contributorGuevara Otiniano, Cira Etheowalda-
Autor(es): dc.creatorFaria, João Marcelo Brito Alves de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T16:39:47Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T16:39:47Z-
Data de envio: dc.date.issued2014-11-25-
Data de envio: dc.date.issued2014-11-25-
Data de envio: dc.date.issued2014-11-25-
Data de envio: dc.date.issued2014-07-03-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/17038-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/914098-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2014.-
Descrição: dc.descriptionNeste trabalho, estudamos o comportamento da distribuição da soma de variáveis aleatórias não necessariamente independentes. Com isso calculamos o VaR da soma dessas variáveis aleatórias, que e uma medida de risco frequentemente utilizada em risco operacional e atuaria. O cerne deste trabalho esta na abordagem que relaciona a função de distribuição da soma de variáveis aleatórias com a função cópula. Dada a natureza dos dados em anólise preferimos a utilização de cópulas Extremais. A fim de apresentar uma ferramenta viável e de possível aplicação computacional optamos pela teoria de discretização de variáveis aleatórias contínuas para determinação da função de distribuição da soma de variáveis aleatórias não necessariamente independentes e posterior computo do VaR. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT-
Descrição: dc.descriptionIn this thesis we have studied the behavior of the distribution of the sum of not necessarily independent random variables. With this we calculate the VaR of the sum of these random variables, which is a measure of risk commonly used in operational and actuarial risk. The core of this work is the approach that relates the distribution function of the sum of random variables with copula function. Given the nature of the data analysis preferred to use extreme copulas. In order to present a viable and feasible computational tool application we chose the theory of discretization of continuous random variables to determine the distribution function of the sum of random variables not necessarily independent and subsequent calculation of VaR.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectRisco (Economia)-
Palavras-chave: dc.subjectRisco operacional-
Palavras-chave: dc.subjectVariáveis aleatórias-
Título: dc.titleVaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulas-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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