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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Cabral, Rodrigo Silveira Veiga | - |
Autor(es): dc.creator | Pires, Mauricio Da Silva Venancio | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:28:07Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T16:28:07Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010-06-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010-06-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010-06-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2006 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/4977 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/909227 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. | - |
Descrição: dc.description | A pesquisa objetiva testar empiricamente, se as estratégias de imunização pela duration e pela convexidade – a “Trava Borboleta” – utilizadas no mercado internacional como instrumentos de hegde para a variação de taxas de juros em títulos, são eficientes quando aplicadas aos títulos emitidos em dólares pelo governo brasileiro no mercado global – os Brazilian Global Bonds. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT | - |
Descrição: dc.description | The research aims to empirically test whether the strategies of immunization by duration and by convexity - The Butterfly Trade – used in the international market as hedge instruments for bonds interest rate variation are efficient when applied to bonds issued in dollars by Brazilian government in the global market - the Brazilian Global Bonds. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dívida externa | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Palavras-chave: dc.subject | Convexidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Trava da Borboleta | - |
Título: dc.title | Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira? | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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