Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorCabral, Rodrigo Silveira Veiga-
Autor(es): dc.creatorPires, Mauricio Da Silva Venancio-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T16:28:07Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T16:28:07Z-
Data de envio: dc.date.issued2010-06-10-
Data de envio: dc.date.issued2010-06-10-
Data de envio: dc.date.issued2010-06-10-
Data de envio: dc.date.issued2006-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/4977-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/909227-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.-
Descrição: dc.descriptionA pesquisa objetiva testar empiricamente, se as estratégias de imunização pela duration e pela convexidade – a “Trava Borboleta” – utilizadas no mercado internacional como instrumentos de hegde para a variação de taxas de juros em títulos, são eficientes quando aplicadas aos títulos emitidos em dólares pelo governo brasileiro no mercado global – os Brazilian Global Bonds. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT-
Descrição: dc.descriptionThe research aims to empirically test whether the strategies of immunization by duration and by convexity - The Butterfly Trade – used in the international market as hedge instruments for bonds interest rate variation are efficient when applied to bonds issued in dollars by Brazilian government in the global market - the Brazilian Global Bonds.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Palavras-chave: dc.subjectDívida externa-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectConvexidade-
Palavras-chave: dc.subjectTrava da Borboleta-
Título: dc.titleEstratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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