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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.creator | Medeiros, Otávio Ribeiro de | - |
Autor(es): dc.creator | Doornik, Bernardus Ferdinandus Nazar Van | - |
Autor(es): dc.creator | Oliveira, Gustavo Rezende de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:22:18Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T16:22:18Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-11-12 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-11-12 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-07 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/14580 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/906733 | - |
Descrição: dc.description | Este artigo relata o desenvolvimento e estimação de um modelo econométrico de Vetores Autoregressivos (VAR) representando as demonstrações financeiras de uma empresa. Embora o modelo possa ser generalizado para representar as demonstrações financeiras de qualquer empresa, este trabalho foi realizado como um estudo de caso, onde a empresa escolhida é a Petrobras S/A. A metodologia compreende análise de correlação, testes de raiz unitária, análise de cointegração, modelagem VAR, testes de causalidade Granger, além de resposta ao impulso e métodos de decomposição de variança. Além de variáveis endógenas ao balanço financeiro, um vetor de variáveis exógenas foi utilizado, incluindo o PIB brasileiro, taxas de juros interna e externa, o preço internacional do petróleo, a taxa de câmbio e o riscopaís. A versão final do modelo é um Modelo de Correção de Erro Vetorial (VECM) que leva em conta as relações de co-integração entre as variáveis endógenas. Após a estimação e validação, o modelo é usado para estimar as demonstrações financeiras da empresa. As estimativas das variáveis exógenas e de dividendos também foram usadas para estimar o valor de mercado da empresa. Os resultados são aparentemente robustos e podem contribuir no campo de planejamento e estimativas financeiros. | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (FACE CCA) | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Publicador: dc.publisher | Fundação instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | Brazilian Business Review - Este trabalho foi licenciado com uma Licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)). Fonte: http://www.bbronline.com.br/expediente.asp. Acesso em: 11 nov. 2013. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelos econométricos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Demonstração financeira | - |
Palavras-chave: dc.subject | Petrobrás | - |
Palavras-chave: dc.subject | Previsão econômica | - |
Título: dc.title | Modelando e estimando as demonstrações financeiras de uma empresa com o modelo VAR - VECM | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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