Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorDorea, Chang Chung Yu-
Autor(es): dc.creatorFerreira, Débora Borges-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T16:10:14Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T16:10:14Z-
Data de envio: dc.date.issued2010-04-13-
Data de envio: dc.date.issued2010-04-13-
Data de envio: dc.date.issued2010-04-13-
Data de envio: dc.date.issued2009-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/4172-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/901520-
Descrição: dc.descriptionTese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009.-
Descrição: dc.descriptionNeste trabalho, com o objetivo de estimar a probabilidade de ruína de processos de risco, estabelecemos várias propriedades da distância de Mallows. Provamos a representação da distância de Mallows relativa à cota superior de Fréchet de distribuições conjuntas e também condições suficientes para a equivalência entre convergência em Mallows e convergência em distribuição para estáveis. Como sub-produto, os resultados são utilizados na estimação paramétrica e não-paramétrica da probabilidade da ruína no modelo clássico de reserva de risco com indenizações de cauda pesada independentes, não necessariamente identicamente distribuídas. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT-
Descrição: dc.descriptionFor Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Palavras-chave: dc.subjectProcessos de Markov-
Palavras-chave: dc.subjectDistribuição (Probabilidades)-
Título: dc.titleDistância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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