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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Andrade, Bernardo Borba de | - |
Autor(es): dc.creator | Nascimento, Alex Rodrigues do | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:48:54Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:48:54Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-12-06 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34893 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/892676 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018. | - |
Descrição: dc.description | Esta dissertação faz uma revisão de modelos de Força e Tensão baseados em cópulas ao passo que expõe uma metodologia para estimação intervalar da confiabilidade associada. A literatura atual concentra-se na estimativa pontual sem referência ao erro de amostragem. Com base na teoria apresentada por Joe (2005), desenvolvemos uma estrutura para estimação intervalar com base em uma aproximação normal para a confiabilidade, diretamente e após a transformação logit, e, também, usando uma ad hoc distribuição beta. Uma aplicação com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF / IBGE) é usado para ilustrar a metodologia e se baseia em um modelo com marginais Dagum com quatro diferentes cópulas (Gaussian, Frank, Clayton e Gumbel). A confiabilidade estimada foi proposta na literatura aplicada como medida de fragilidade financeira. | - |
Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES). | - |
Descrição: dc.description | This dissertation reviews copula-based Stress-Strength models while developing a framework for interval estimation of the associated reliability. Current literature focuses on point estimation without reference to sampling error. Based on the theory developed by Joe (2005), we developed a framework for interval estimation based on a normal approximation for the reliability, directly and after logit transformation, and also using an ad hoc Beta distribution. An application with data from the Household Budget Survey (POF/IBGE) is used to illustrate the methodology based on a model with Dagum margins under four different copulas (Gaussian, Frank, Clayton and Gumbel). The estimated reliability has been proposed in the applied literature as a measure of financial fragility. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelos de força e tensão | - |
Palavras-chave: dc.subject | Confiança | - |
Palavras-chave: dc.subject | Intervalo de confiança | - |
Palavras-chave: dc.subject | Máxima verossimilhança | - |
Título: dc.title | Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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