Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorAndrade, Bernardo Borba de-
Autor(es): dc.creatorNascimento, Alex Rodrigues do-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:48:54Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:48:54Z-
Data de envio: dc.date.issued2019-06-17-
Data de envio: dc.date.issued2019-06-17-
Data de envio: dc.date.issued2019-06-17-
Data de envio: dc.date.issued2018-12-06-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/34893-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/892676-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.-
Descrição: dc.descriptionEsta dissertação faz uma revisão de modelos de Força e Tensão baseados em cópulas ao passo que expõe uma metodologia para estimação intervalar da confiabilidade associada. A literatura atual concentra-se na estimativa pontual sem referência ao erro de amostragem. Com base na teoria apresentada por Joe (2005), desenvolvemos uma estrutura para estimação intervalar com base em uma aproximação normal para a confiabilidade, diretamente e após a transformação logit, e, também, usando uma ad hoc distribuição beta. Uma aplicação com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF / IBGE) é usado para ilustrar a metodologia e se baseia em um modelo com marginais Dagum com quatro diferentes cópulas (Gaussian, Frank, Clayton e Gumbel). A confiabilidade estimada foi proposta na literatura aplicada como medida de fragilidade financeira.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).-
Descrição: dc.descriptionThis dissertation reviews copula-based Stress-Strength models while developing a framework for interval estimation of the associated reliability. Current literature focuses on point estimation without reference to sampling error. Based on the theory developed by Joe (2005), we developed a framework for interval estimation based on a normal approximation for the reliability, directly and after logit transformation, and also using an ad hoc Beta distribution. An application with data from the Household Budget Survey (POF/IBGE) is used to illustrate the methodology based on a model with Dagum margins under four different copulas (Gaussian, Frank, Clayton and Gumbel). The estimated reliability has been proposed in the applied literature as a measure of financial fragility.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectModelos de força e tensão-
Palavras-chave: dc.subjectConfiança-
Palavras-chave: dc.subjectIntervalo de confiança-
Palavras-chave: dc.subjectMáxima verossimilhança-
Título: dc.titleInferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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