Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | University of Brasilia, Department of Statistics, Graduate Program in Statistics | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Brasilia, Graduate Program in Business Administration | - |
Autor(es): dc.contributor | University of Brasilia, Department of Statistics, Graduate Program in Statistics | - |
Autor(es): dc.contributor | ITAM, Department of Economic | - |
Autor(es): dc.contributor | Fderal University of Santa Catarina, Departament of Economic | - |
Autor(es): dc.contributor | Federal University of Espirito Santo, Graduate Program in Economics | - |
Autor(es): dc.creator | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
Autor(es): dc.creator | Brom, Pedro Carvalho | - |
Autor(es): dc.creator | Nagata, Mateus Hiro | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Sérgio da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:44:49Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:44:49Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-02-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-02-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47775 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106900 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/890914 | - |
Descrição: dc.description | There is a point in predicting the past (retrodicting) because we lack information about it. To address this issue, we consider a truncated Lévy flight to model data. We build on the finding that there is a power law between truncation length and standard deviation that connects the bounded past and unbounded future. Even if a truncated Lévy flight cannot predict future extreme events, we argue that it can still be used to model the past. Because we avoid the exact form of the probability density function while allowing its distributional moments, with the exception of the mean, to vary over time, our method is applicable to a wide range of symmetric distributions. We illustrate our point by using US dollar prices in 15 different currencies traded on foreign exchange markets. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Administração | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Publicador: dc.publisher | Elsevier | - |
Relação: dc.relation | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570422003872?via%3Dihub | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Restrito | - |
Palavras-chave: dc.subject | Voos de Lévy | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dados financeiros | - |
Palavras-chave: dc.subject | Taxa de câmbio | - |
Título: dc.title | Retrodicting with the truncated Lévy flight | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: