Retrodicting with the truncated Lévy flight

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversity of Brasilia, Department of Statistics, Graduate Program in Statistics-
Autor(es): dc.contributorUniversity of Brasilia, Graduate Program in Business Administration-
Autor(es): dc.contributorUniversity of Brasilia, Department of Statistics, Graduate Program in Statistics-
Autor(es): dc.contributorITAM, Department of Economic-
Autor(es): dc.contributorFderal University of Santa Catarina, Departament of Economic-
Autor(es): dc.contributorFederal University of Espirito Santo, Graduate Program in Economics-
Autor(es): dc.creatorMatsushita, Raul Yukihiro-
Autor(es): dc.creatorBrom, Pedro Carvalho-
Autor(es): dc.creatorNagata, Mateus Hiro-
Autor(es): dc.creatorSilva, Sérgio da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:44:49Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:44:49Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-02-18-
Data de envio: dc.date.issued2024-02-18-
Data de envio: dc.date.issued2023-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47775-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106900-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/890914-
Descrição: dc.descriptionThere is a point in predicting the past (retrodicting) because we lack information about it. To address this issue, we consider a truncated Lévy flight to model data. We build on the finding that there is a power law between truncation length and standard deviation that connects the bounded past and unbounded future. Even if a truncated Lévy flight cannot predict future extreme events, we argue that it can still be used to model the past. Because we avoid the exact form of the probability density function while allowing its distributional moments, with the exception of the mean, to vary over time, our method is applicable to a wide range of symmetric distributions. We illustrate our point by using US dollar prices in 15 different currencies traded on foreign exchange markets.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Administração-
Idioma: dc.languageen-
Publicador: dc.publisherElsevier-
Relação: dc.relationhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1007570422003872?via%3Dihub-
Direitos: dc.rightsAcesso Restrito-
Palavras-chave: dc.subjectVoos de Lévy-
Palavras-chave: dc.subjectDados financeiros-
Palavras-chave: dc.subjectTaxa de câmbio-
Título: dc.titleRetrodicting with the truncated Lévy flight-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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