Big Data, machine learning and challenges of high dimensionality in financial administration

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Autor(es): dc.contributorAlbuquerque, Pedro Henrique Melo-
Autor(es): dc.creatorYaohao, Peng-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:42:56Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:42:56Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-12-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-12-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-11-
Data de envio: dc.date.issued2019-08-09-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/37686-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/890064-
Descrição: dc.descriptionTese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Gestão Pública, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2019.-
Descrição: dc.descriptionA presente tese discute a emergência do Big Data e do aprendizado de máquinas em vários aspectos da administração de empresas, enfatizando as contribuições metodológicas deste paradigma baseado no raciocínio indutivo em finanças e os benefícios desta abordagem em relação a ferramentas econométricas e métodos tradicionais de análise de dados. Os fundamentos estatísticos do aprendizado de máquina são introduzidos e os desafios da alta dimensionalidade em problemas financeiros são analisados, incluindo as implicações práticas da incorporação de não- linearidades, a regularização do nível de complexidade adicional e a previsão em dados de alta frequência. Finalmente, três aplicações empíricas foram propostas, relativas, respectivamente, à previsão de volatilidade, à alocação de portfólio e à previsão da direção do preço de ações; Nessas aplicações, diferentes modelos de aprendizado de máquina foram explorados, e os insights dos resultados foram discutidos à luz da teoria financeira e das evidências empíricas.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).-
Descrição: dc.descriptionThis thesis discusses the emergence of Big Data and machine learning and their applications in various aspects of Business Administration, emphasizing the methodological contributions of this inductive-based paradigm in finance and the improvements of this approach over econometric tools and traditionally well established methods of data analysis. The statistical foundations of machine learning are introduced and the challenges of high-dimensionality in finance problems are analyzed, including the practical implications of nonlinearity incorporation, regularization of the additional complexity level and forecasting for high-frequency data. Finally, three empirical applications are proposed, concerning respectively on volatility forecasting, portfolio allocation, and stock price direction prediction; in those applications, different machine learning models are explored, and the insights from the results were discussed in light of both the finance theory and the empirical evidences.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectAprendizagem de máquina-
Palavras-chave: dc.subjectBig data-
Palavras-chave: dc.subjectAdministração de empresas-
Palavras-chave: dc.subjectFinanças-
Título: dc.titleBig Data, machine learning and challenges of high dimensionality in financial administration-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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