Medidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorZörnig, Peter-
Autor(es): dc.contributorMatsushita, Raul Yukihiro-
Autor(es): dc.creatorVedoVatto, Thiago-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:35:40Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:35:40Z-
Data de envio: dc.date.issued2015-03-16-
Data de envio: dc.date.issued2015-03-16-
Data de envio: dc.date.issued2015-03-16-
Data de envio: dc.date.issued2014-12-05-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/17804-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.26512/2014.12.D.17804-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/886991-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2014.-
Descrição: dc.descriptionO Coeficiente de Hurst pode ser usado como medida de memória longa para uma série temporal. Nesse trabalho investiga-se o desempenho de alguns métodos de estimação do coeficiente de Hurst, com foco nos testes clássicos realizados sobre ruídos brancos gaussianos e em ruídos brancos que sigam distribuições com caudas longas (Cauchy e α- estável). Investiga-se o desempenho dos estimadores em séries temporais que apresentem quebras estruturais no decorrer do tempo. Uma última bateria de testes verifica o desempenho em séries temporais com diferentes configurações de construção de subséries no algoritmo de estimação.-
Descrição: dc.descriptionThe Hurst exponent can be used as a measure of long memory in time series. In this paper we investigate the performance of some methods of estimating the Hurst exponent , with a focus on classic tests of Gaussian white noise and white noise that follow distributions with long tails (Cauchy and α-stable). We investigate the performance of the estimation for time series showing structural breaks over time. A final set of tests verifies the performance in time series with different settings for the construction of subseries in the estimation algorithm.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectCoeficiente de Hurst-
Palavras-chave: dc.subjectSéries temporais-
Palavras-chave: dc.subjectEstimadores de memória longa-
Título: dc.titleMedidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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