A Multi-Armed Bandit Framework for Portfolio Allocation

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorMatsushita, Raul Yukihiro-
Autor(es): dc.creatorGomes, Gustavo Maia Rodrigues-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:31:32Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:31:32Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2022-12-20-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48838-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/885278-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023.-
Descrição: dc.descriptionHá mais de um século, a comunidade acadêmica estuda o mercado financeiro na tentativa de entender seu comportamento para maximizar os lucros. Este trabalho procura maneiras de maximizar os resultados no mercado financeiro criando um procedimento de duas fases que chamamos de MAB-MMAR. Primeiro, estabelece-se modelos generativos individuais para cada ativo, para simular, via Monte Carlo, retornos futuros, usando Multifractal Model of Asset Returns (Mandelbrot, Fisher, and Calvet, 1997) que é capaz de multiescalar os momentos da distribuição de retorno sob escalas temporais, sendo uma alternativa às representações do tipo ARCH que tem sido o foco de pesquisas empíricas sobre a distribuição de preços nos últimos anos.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Palavras-chave: dc.subjectFronteira multi-armada-
Palavras-chave: dc.subjectModelo multifractal de retornos de ativo-
Título: dc.titleA Multi-Armed Bandit Framework for Portfolio Allocation-
Título: dc.titleUm estrutura Multi-Armed Bandit para alocação em portfólio-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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