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The influence of leverage in determining risk for the Brazilian banking system
Use este link compartilhar ou citar este material: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/879628
Registro completo de metadados
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Kimura, Herbert | - |
| Autor(es): dc.creator | München, Douglas da Rosa | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:18:06Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:18:06Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-03-19 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/35726 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/879628 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2019. | - |
| Descrição: dc.description | A elevada alavancagem das instituições financeiras é apontada como fator relevante para explicação da última crise financeira global. A tomada de riscos de forma excessiva por parte dos bancos trouxe grandes custos para as economias de vários países. Por essa razão, o comitê de Basileia recomendou o estabelecimento de limites operacionais, dentre eles o de alavancagem. Para o caso brasileiro, é importante verificar como a alavancagem influencia a tomada de risco por parte dos bancos e como afeta a estabilidade financeira. Resultados prévios para os EUA apontados por Papanikolaou e Wolff (2014) mostram que, quando a crise financeira de 2007 emergiu, os bancos tiveram que se desfazer de suas posições, ampliando o processo de depreciação dos preços dos ativos, principalmente para os bancos que estavam engajados em operações off-balance. No caso brasileiro, os resultados mostram que a mensuração da alavancagem realizada pelo comitê de Basileia é pertinente para a determinação do risco das instituições, medida pelo zscore. Considerando segmentos específicos de bancos, como os não comerciais, alguns tipos de operações são mais arriscadas, como as operações de derivativos, ou menos arriscadas, como as operações off-balance. Já para os bancos comerciais, foi verificada a importância do monitoramento de variáveis típicas de intermediação financeira, como a composição dos ativos e dos depósitos das instituições financeiras, a fim de dirimir o risco do sistema bancário. Assim, os resultados do estudo trazem importantes insights para os agentes de mercado e para a regulação bancária. | - |
| Descrição: dc.description | The high leverage of financial institutions is seen as a relevant factor to explain the last global financial crisis. Risk’s over-taking by banks has brought great costs to the economies of several countries. For this reason, the Basel Committee recommended the establishment of operational limits, including leverage. For the Brazilian case, it is importante to know how leverage influences banks’ risk taking and how it affects financial stability. Previous results for the US pointed out by Papanikolaou and Wolff (2014) show that, when the financial crisis of 2007 emerged, banks had to deleverage their positions, amplifying the downward pressure on assets price, especially for banks that were engaged in off-balance sheet operations. In the Brazilian case, the results show that the measurement of leverage carried out by the Basel Committee is relevant for the determination of institution risk as measured by z-score. Considering specific segments of banks, such as non-commercial ones, some types of transactions are riskier, such as derivative operations, or less risky, such as off-balance operations. For commercial banks, it was verified the importance of monitoring typical financial intermediation variables, such as the composition of assets and deposits of financial institutions, in order to mitigate the banking system’s risk. Thus, the results of the study bring important insights to market agents and to banking regulation. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Bancos - administração | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Comitê de Basileia | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Estabilidade financeira | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Regulação bancária | - |
| Título: dc.title | The influence of leverage in determining risk for the Brazilian banking system | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB | |
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