Propriedades assintóticas de um estimador baseado em valores extremos para o momento caudal condicional

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorGonçalves, Cátia Regina-
Autor(es): dc.creatorBorges, Paulo Augusto Caixeta-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:07:34Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:07:34Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-08-06-
Data de envio: dc.date.issued2024-08-06-
Data de envio: dc.date.issued2024-08-06-
Data de envio: dc.date.issued2023-12-14-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49581-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/874984-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2023.-
Descrição: dc.descriptionNesta dissertação estudamos as propriedades assintóticas de um estimador, apresentado por Goegebeur et al. (2022), para a medida de risco conhecida como momento caudal condicional. A situação considerada corresponde à extrapolação fora do intervalo de dados e requer argumentos da teoria de valores extremos para a construção do estimador apropriado. Realizamos uma breve análise das principais medidas de risco encontradas na literatura, bem como suas relações com o momento caudal condicional e apresentamos, em detalhes, os resultados obtidos por Goegebeur et al. (2022), que estabelecem, sob condições desejáveis, a distribuição limite do estimador devidamente normalizado.-
Descrição: dc.descriptionIn this dissertation we study the asymptotic properties of an estimator, presented by Goegebeur et al. (2022), for the risk measure known as conditional tail moment. The situation considered corresponds to extrapolation outside the data range and requires arguments from extreme value theory for the construction of the appropriate estimator. We performed a brief analysis of the main risk measures found in the literature, as well as their relationships with conditional tail moment. The results obtained by Goegebeur et al. (2022), which establish under suitable conditions, the limit distribution of the properly normalised estimator are presented in detail.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Matemática (IE MAT)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Matemática-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectMedidas de risco-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria de valores extremos-
Título: dc.titlePropriedades assintóticas de um estimador baseado em valores extremos para o momento caudal condicional-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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