Dois ensaios sobre a modelagem da curva de juros

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorFiorucci, José Augusto-
Autor(es): dc.creatorStivali, Matheus-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:05:47Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:05:47Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2023-12-11-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48842-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/874179-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023.-
Descrição: dc.descriptionEntender o comportamento das taxas de juro é essencial para a gestão macroeconômica e para as decisões dos investidores privados. A taxa de juros de curto prazo é definida pela autoridade monetária de acordo com seus objetivos de política pública e essa taxa é obtida por meio de operações de mercado aberto. O comportamento das taxas de juros pagas para dívidas de prazo mais longo é influenciado pela taxa de curto prazo, mas esse é mais complexo e depende das expectativas em relação ao comportamento futuro das taxas de curto prazo e da inflação. A estrutura a termo das taxas de juros é a correspondência entre a maturidade de uma dívida (tempo até o vencimento) e o nível das taxas de juros associado a mesma, e sua representação gráfica é denominada curva de rendimentos. Esta pode assumir diferentes formas, a situação considerada normal é aquela em que as taxas de juros aumentam monotonamente com a maturidade. Curvas invertidas, em "forma de S" e humped ocorrem quando o mercado espera mudanças na taxa de curto prazo nos próximos meses ou anos. A dissertação avalia duas linhas de análise estatística da curva de juros para o Brasil: a primeira preocupada com a interpolação dos dados observados a cada dia para a estimação da curva completa, e a segunda preocupada com a extrapolação de informações passadas da curva de juros.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Palavras-chave: dc.subjectJuros-
Palavras-chave: dc.subjectCurva de rendimentos-
Título: dc.titleDois ensaios sobre a modelagem da curva de juros-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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