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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.creator | Medeiros, Otávio Ribeiro de | - |
Autor(es): dc.creator | Doornik, Bernardus Ferdinandus Nazar Van | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:04:46Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:04:46Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-11-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-11-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2008-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/14615 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/873726 | - |
Descrição: dc.description | O presente trabalho investiga a relação empírica entre retorno acionário, volatilidade dos retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro (Bovespa). A amostra compreende dados de retorno acionário e volume de negócios de uma carteira teórica envolvendo ações participantes do Índice Bovespa (Ibovespa) no período de 03/01/2000 a 29/12/2005. Os métodos empíricos utilizados incluem análise de correlação cruzada, testes de raízes unitárias, análise de regressão bivariada com equações simultâneas, modelos GARCH e VAR e testes de causalidade Granger. Encontrou-se suporte tanto para uma relação contemporânea quanto dinâmica entre retorno acionário e volume de negócios, implicando que previsões de uma dessas variáveis só poderão ser ligeiramente melhoradas pelo conhecimento prévio da outra. Além disso, os resultados indicam que também existem relações contemporâneas e dinâmicas entre volatilidade de retornos e volume de negócios. Adicionalmente, aplicando o teste de causalidade Granger, verifica-se que a volatilidade de retornos contém informações sobre volume de negócios futuros e vice-versa. | - |
Descrição: dc.description | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (FACE CCA) | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Publicador: dc.publisher | Fundação instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | Brazilian business review - Este trabalho foi licenciado com uma Licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)). Permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho e adaptá-lo. Permite fazer uso comercial. Fonte: http://www.bbronline.com.br/artigos.asp?sessao=ready&cod_artigo=307. Acesso em: 12 nov. 2013. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dividendo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Volatilidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de ações - Brasil | - |
Título: dc.title | A relação empírica entre dividendos, volatilidade de retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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