Fatores comuns e variáveis não observáveis na dinâmica das taxas de câmbio

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Autor(es): dc.contributorRossi, Marina Delmondes de Carvalho-
Autor(es): dc.creatorOliveira, Victor Candido de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T15:02:52Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T15:02:52Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-26-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-26-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-26-
Data de envio: dc.date.issued2019-08-29-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/37867-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/872921-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2019.-
Descrição: dc.descriptionEste artigo estuda variáveis não observáveis presentes na dinâmica da taxa de câmbio, usando modelos de fatores para extração de uma dinâmica comum para mais de 20 taxas de câmbio. A principal contribuição é o uso de técnicas supervisionadas de aprendizado de máquina, a fim de identificar as variáveis subjacentes que conduzem a dinâmica não observável de um painel feito com 26 taxas de câmbio usando um modelo de lasso rigoroso. A maioria dos resultados está correlacionada com a teoria macroeconômica e financeira.-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).-
Descrição: dc.descriptionThis paper studies non-observable variables in the exchange rate dynamics using factor models in order to extract a common dynamic from more than 20 exchange rates. The main contribution is the use of supervised machine learning techniques in order to identify the underlining variables that drive the non-observable dynamics of a panel made with 26 exchange rates using a rigorous lasso model. Most of the results are correlated with macroeconomic and financial theory.-
Descrição: dc.descriptionFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Economia (FACE ECO)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Economia-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectCâmbio-
Palavras-chave: dc.subjectEconometria-
Palavras-chave: dc.subjectAprendizagem de máquina-
Palavras-chave: dc.subjectCâmbio-
Título: dc.titleFatores comuns e variáveis não observáveis na dinâmica das taxas de câmbio-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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