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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Rossi, Marina Delmondes de Carvalho | - |
| Autor(es): dc.creator | Oliveira, Victor Candido de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:02:52Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:02:52Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-26 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-08-29 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/37867 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/872921 | - |
| Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2019. | - |
| Descrição: dc.description | Este artigo estuda variáveis não observáveis presentes na dinâmica da taxa de câmbio, usando modelos de fatores para extração de uma dinâmica comum para mais de 20 taxas de câmbio. A principal contribuição é o uso de técnicas supervisionadas de aprendizado de máquina, a fim de identificar as variáveis subjacentes que conduzem a dinâmica não observável de um painel feito com 26 taxas de câmbio usando um modelo de lasso rigoroso. A maioria dos resultados está correlacionada com a teoria macroeconômica e financeira. | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | - |
| Descrição: dc.description | This paper studies non-observable variables in the exchange rate dynamics using factor models in order to extract a common dynamic from more than 20 exchange rates. The main contribution is the use of supervised machine learning techniques in order to identify the underlining variables that drive the non-observable dynamics of a panel made with 26 exchange rates using a rigorous lasso model. Most of the results are correlated with macroeconomic and financial theory. | - |
| Descrição: dc.description | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Economia (FACE ECO) | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Câmbio | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Econometria | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Aprendizagem de máquina | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Câmbio | - |
| Título: dc.title | Fatores comuns e variáveis não observáveis na dinâmica das taxas de câmbio | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB | |
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