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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Fiorucci, José Augusto | - |
Autor(es): dc.contributor | arthur.leite@camara.leg.br | - |
Autor(es): dc.creator | Leite, Arthur Wesley Oliveira | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:01:23Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-10-23T15:01:23Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40483 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/872320 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2020. | - |
Descrição: dc.description | Este estudo busca demonstrar de forma empírica que a hipótese de eficiência do mercado não é válida para dados em alta frequência. Analisa-se como a eficiência do mercado pode ser avaliada para dados intradiários e, a partir de dados do mercado brasileiro, apresenta-se um estudo que questiona essa eficiência. Propõe-se uma estratégia de operações para obter vantagens financeiras a partir da ineficiência observada na movimentação dos ativos. Apresenta-se ainda o movimento Browniano geométrico, comumente utilizado como modelo de precificação, e sugere-se um novo modelo que incorpore essa ineficiência. A partir dele, realiza-se uma estimação mais precisa para os preços de opções de mercado europeias dentro de um mesmo dia. | - |
Descrição: dc.description | This study seeks to demonstrate empirically that the market efficiency hypothesis is not valid for high frequency data. It analyzes how the efficiency of the market can be assessed for intraday data. Is presented a study, based on data from the Brazilian Market, that questions this efficiency. An operations strategy is proposed to obtain financial advantages from the inefficiency observed in the movement of assets. The geometric Brownian movement, commonly used as a pricing model, is also presented, and new model is suggested that incorporates this inefficiency. From it, a more accurate estimate is made for the prices of European market options within the same day. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Eficiência de mercado | - |
Palavras-chave: dc.subject | Probabilidade preditiva | - |
Palavras-chave: dc.subject | Regressão logística | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estratégia de operações | - |
Palavras-chave: dc.subject | Passeio aleatório | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Palavras-chave: dc.subject | Precificação de ativos | - |
Título: dc.title | Análise da eficiência do mercado de ações brasileiro em alta frequência | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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