Aplicação do modelo de distribuição de perdas agregadas para mensuração de risco operacional em entidades fechadas de previdência complementar (EFPC)

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorCarvalho, Alexandre Xavier Ywata de-
Autor(es): dc.creatorNascimento, Jan-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-10-23T14:58:14Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-10-23T14:58:14Z-
Data de envio: dc.date.issued2013-01-28-
Data de envio: dc.date.issued2013-01-28-
Data de envio: dc.date.issued2013-01-28-
Data de envio: dc.date.issued2012-10-21-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/11965-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/871057-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2012.-
Descrição: dc.descriptionA diminuição dos retornos esperados nos investimentos em renda fixa tem feito com que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) tenham de assumir riscos cada vez maiores em seus investimentos. A identificação e a mensuração dos riscos passam a ter papel primordial no processo de gestão dos fundos de pensão. Os Órgãos Reguladores alinhados com essa preocupação tendem a exigir a criação de modelos estatísticos que possam prever com algum grau de certeza a exposição financeira das entidades. Não existe ainda um modelo consolidado para a mensuração de Risco Operacional em EFPC, uma alternativa pode ser a aplicação do Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas já bastante difundido no mercado financeiro e utilizado por bancos. Esse modelo pode ser utilizado por EFPC desde que observados os aspectos específicos de um fundo de pensão quando da extração e tratamento da base de perdas. Torna-se necessária também a utilização de um software que possibilite a modelagem estatística adequada. Para tanto se estudou o software SAS que mostrou-se eficiente tanto no tratamento da base de dados quanto na modelagem estatística. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT-
Descrição: dc.descriptionThe decrease in expected returns on fixed income investments has made Entities Closed Pension Fund (ECPF) have to take increasing risks in their investments. The identification and measurement of risks is replaced key role in the management of pension funds. Regulators aligned with this concern tend to require the creation of statistical models that can predict with some degree of certainty the financial exposure of the entities. There is still a model for measuring Consolidated Operational Risk in ECPF, an alternative may be the application of Model Distribution Losses Aggregate already widespread in the financial market and used by banks. This model can be used by ECPF since seen the specifics of a pension fund when the extraction and processing of base losses. It is also necessary to use a software enabling adequate statistical modeling. Therefore we studied the SAS software that was effective in treating both the database and in statistical modeling.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Palavras-chave: dc.subjectPrevidência social privada-
Palavras-chave: dc.subjectRisco (Economia)-
Palavras-chave: dc.subjectFundos de pensão-
Palavras-chave: dc.subjectModelos econométricos-
Título: dc.titleAplicação do modelo de distribuição de perdas agregadas para mensuração de risco operacional em entidades fechadas de previdência complementar (EFPC)-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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