Comportamento assintótico de cadeias de Markov via distância Mallows, com aplicação em processos empíricos

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Autor(es): dc.contributorDorea, Chang Chung Yu-
Autor(es): dc.creatorSilva, Edimilson dos Santos-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-24T12:15:02Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-24T12:15:02Z-
Data de envio: dc.date.issued2017-02-13-
Data de envio: dc.date.issued2017-02-13-
Data de envio: dc.date.issued2017-02-13-
Data de envio: dc.date.issued2016-11-10-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/22486-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.26512/2016.11.T.22486-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/825789-
Descrição: dc.descriptionTese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2016.-
Descrição: dc.descriptionNesta tese estudamos o comportamento assintótico de somas parciais de variáveis aleatórias que constituem uma cadeia de Markov X={Xn}n≥0. Assim, provamos a convergência, em distância Mallows, de somas parciais associadas a cadeias de Markov com espaço de estados enumerável para uma variável aleatória α-estável, com 1<α≤2, abordando, separadamente, o caso Gaussiano e o caso cauda-pesada. Como uma aplicação, demonstramos a convergência fraca de um tipo especial de soma parcial, o processo empírico βn(x) relativo a uma cadeia de Markov com espaço de estados geral, bem como do processo considerado o seu inverso, o processo quantil empírico qn(t).-
Descrição: dc.descriptionIn this dissertation we prove the convergence in Mallows distance of partial sums of random variables associated with a Markov chain with countable state space to a α-stable random variable, with 1<α≤2, addressing separately the Gaussian case and the heavy-tailed case. As an application, we prove the weak convergence of a special type of partial sum, the empirical process βn(x) on a Markov chain with general state space, as well as its inverse process, the empirical quantile process qn(t).-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Matemática (IE MAT)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Matemática-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectCadeias de Markov-
Palavras-chave: dc.subjectProcessos empíricos-
Palavras-chave: dc.subjectDistância Mallows-
Palavras-chave: dc.subjectVariáveis aleatórias-
Título: dc.titleComportamento assintótico de cadeias de Markov via distância Mallows, com aplicação em processos empíricos-
Tipo de arquivo: dc.typeTese-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB (old)

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