Método para estimativa da Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) usando uma operação de varejo

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorCajueiro, Daniel Oliveira-
Autor(es): dc.contributorCarvalho, Pablo José Campos de-
Autor(es): dc.creatorBarbosa, Edson Luiz de Carvalho-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-22T13:06:52Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-22T13:06:52Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-08-31-
Data de envio: dc.date.issued2022-08-31-
Data de envio: dc.date.issued2022-08-31-
Data de envio: dc.date.issued2022-06-14-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/44662-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/818184-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022.-
Descrição: dc.descriptionNesse trabalho, propõe-se estimar o parâmetro de risco Exposição no momento do Descumprimento (EAD), por meio de um modelo descritivo sem a necessidade de desenvolver uma abordagem específica de modelagem preditiva para o Fator de Conversão em Crédito (FCC), dadas as dificuldades em se alcançar resultados coerentes, estáveis e economicamente justificáveis, devido às características peculiares desse parâmetro. Para aplicação, foram analisados dados de uma operação de crédito para capital de giro com taxa de juros prefixada e sem vinculação de garantias reais, concedidas a micro e pequenas empresas com porte de faturamento bruto anual de até 50 milhões de reais, na forma de limite de crédito não cancelável incondicional e unilateralmente pela instituição financeira credora. A estimação do EAD foi realizada com base na metodologia de Árvore de Regressão, utilizando-se o acompanhamento das exposições das operações, incluindo períodos em que se observou agravamento do cenário econômico. Adotou-se a premissa de que as instituições financeiras realizam ações para redução das exposições com clientes potencialmente arriscados, com base na classificação de risco atribuída pela própria instituição, evidenciando que a EAD apresenta característica de contraciclicalidade, justamente por ser o parâmetro dentre os utilizados para apuração da Perda Esperada, em que a instituição financeira credora tem mais autonomia para atuar diante de uma percepção de aumento de risco nas carteiras de crédito, e que essas medidas fazem parte do próprio gerenciamento de risco dessas instituições. Como resultado, obteve-se um modelo baseado no acompanhamento das exposições em um horizonte de 12 meses, que apresentou uma resposta com bom poder de explicação, fora as variáveis explicativas que apresentam noção intuitiva e de fácil compreensão como instrumento para controlar e monitorar a exposição ao risco de crédito.-
Descrição: dc.descriptionIn this work, it is proposed to estimate the Basel II risk parameter Exposure at Default (EAD), through a descriptive model without the need to develop a specific predictive modeling approach for the Credit Conversion Factor (CCF), given the difficulties in achieving coherent, stable and economically justifiable results, due to the peculiar characteristics of this parameter. For application, data from a credit operation for working capital with a fixed interest rate and without binding real guarantees, granted to micro and small companies with an annual gross revenue of up to 50 million brazilian official currency, in the form of a unconditionally and unilaterally limit by the creditor financial institution. The EAD estimation by monitoring the exposures of operations included periods in which the economic scenario worsened and used the premise that financial institutions take actions to reduce exposures to potentially risky customers, based on the credit risk classification attributed by the institution itself, evidencing that the EAD has a countercyclicality characteristic, precisely because it is the parameter among those used to calculate the Expected Loss, in which the creditor financial institution has more autonomy to act in the face of a perception of increased risk in the portfolios of credit, and that these measures are part of the risk management of these institutions. As a result, a model based on monitoring exposures over a 12-month horizon was obtained, which presented a response with good explanatory power, apart from the explanatory variables that present an intuitive and easy-to-understand notion as an instrument for managing credit risk exposure.-
Descrição: dc.descriptionFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Economia (FACE ECO)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Economia-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectÁrvore de regressão-
Palavras-chave: dc.subjectParâmetros de risco de Basileia-
Palavras-chave: dc.subjectRisco de crédito-
Palavras-chave: dc.subjectFator de conversão em crédito-
Título: dc.titleMétodo para estimativa da Exposição no Momento do Descumprimento (EAD) usando uma operação de varejo-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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