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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Zörnig, Peter | - |
Autor(es): dc.contributor | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
Autor(es): dc.creator | VedoVatto, Thiago | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-22T12:00:41Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-22T12:00:41Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-03-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-03-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015-03-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-12-05 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/17804 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.26512/2014.12.D.17804 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/794046 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2014. | - |
Descrição: dc.description | O Coeficiente de Hurst pode ser usado como medida de memória longa para uma série temporal. Nesse trabalho investiga-se o desempenho de alguns métodos de estimação do coeficiente de Hurst, com foco nos testes clássicos realizados sobre ruídos brancos gaussianos e em ruídos brancos que sigam distribuições com caudas longas (Cauchy e α- estável). Investiga-se o desempenho dos estimadores em séries temporais que apresentem quebras estruturais no decorrer do tempo. Uma última bateria de testes verifica o desempenho em séries temporais com diferentes configurações de construção de subséries no algoritmo de estimação. | - |
Descrição: dc.description | The Hurst exponent can be used as a measure of long memory in time series. In this paper we investigate the performance of some methods of estimating the Hurst exponent , with a focus on classic tests of Gaussian white noise and white noise that follow distributions with long tails (Cauchy and α-stable). We investigate the performance of the estimation for time series showing structural breaks over time. A final set of tests verifies the performance in time series with different settings for the construction of subseries in the estimation algorithm. | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Ciências Exatas (IE) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Estatística (IE EST) | - |
Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Estatística | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Coeficiente de Hurst | - |
Palavras-chave: dc.subject | Séries temporais | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estimadores de memória longa | - |
Título: dc.title | Medidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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