Precificação de puts e calls para opções com a utilização da teoria de valores extremos

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorSisko, Valentin-
Autor(es): dc.contributorCarvalho, Marcia Marques de-
Autor(es): dc.creatorDiniz, Matheus Moura-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:47:00Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:47:00Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-18-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-18-
Data de envio: dc.date.issued2018-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/13957-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/777481-
Descrição: dc.descriptionNo Mercado de Opções, investidores negociam o direito de comprar ou vender um ativo financeiro em um determinado período, por um preço pré-combinado. Um dos métodos mais utilizados para encontrar o preço justo de uma opção é o modelo de Black & Scholes, cujo um dos principais desafios em sua utilização é a determinação da volatilidade . No presente trabalho, fez-se uso dos principais conceitos da Teoria de Valores Extremos (TVE) para modelar os retornos da PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras), no período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de maio de 2018, e utilizou-se os modelos ajustados dos máximos e dos mínimos na estimação da volatilidade do ativo. Esta monografia também utilizou a modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) via método de Nelson Siegel para estimar a taxa de juro livre de risco, servindo, também, de input para o modelo de Black & Scholes. Por fim, compara-se os valores obtidos com o método usual praticado atualmente, na precificação das opções europeias de compra PETRG28 e PETRG172, e na opção europeia de venda PETRS10-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de opções-
Palavras-chave: dc.subjectDerivativos-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria de valores extremos-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de capitais-
Palavras-chave: dc.subjectModelo de black & scholes-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria dos valores extremos-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de capital-
Palavras-chave: dc.subjectPETROBRAS-
Título: dc.titlePrecificação de puts e calls para opções com a utilização da teoria de valores extremos-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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