Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Sisko, Valentin | - |
Autor(es): dc.contributor | Carvalho, Marcia Marques de | - |
Autor(es): dc.creator | Diniz, Matheus Moura | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:47:00Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:47:00Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13957 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/777481 | - |
Descrição: dc.description | No Mercado de Opções, investidores negociam o direito de comprar ou vender um ativo financeiro em um determinado período, por um preço pré-combinado. Um dos métodos mais utilizados para encontrar o preço justo de uma opção é o modelo de Black & Scholes, cujo um dos principais desafios em sua utilização é a determinação da volatilidade . No presente trabalho, fez-se uso dos principais conceitos da Teoria de Valores Extremos (TVE) para modelar os retornos da PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras), no período de 02 de janeiro de 2014 a 30 de maio de 2018, e utilizou-se os modelos ajustados dos máximos e dos mínimos na estimação da volatilidade do ativo. Esta monografia também utilizou a modelagem da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ) via método de Nelson Siegel para estimar a taxa de juro livre de risco, servindo, também, de input para o modelo de Black & Scholes. Por fim, compara-se os valores obtidos com o método usual praticado atualmente, na precificação das opções europeias de compra PETRG28 e PETRG172, e na opção europeia de venda PETRS10 | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de opções | - |
Palavras-chave: dc.subject | Derivativos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria de valores extremos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de capitais | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelo de black & scholes | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria dos valores extremos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de capital | - |
Palavras-chave: dc.subject | PETROBRAS | - |
Título: dc.title | Precificação de puts e calls para opções com a utilização da teoria de valores extremos | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: