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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Luciano Vereda | - |
Autor(es): dc.contributor | Cunha, Antonio Carlos Fiorencio Soares da | - |
Autor(es): dc.contributor | Luizar Obregón, Jesus Alexei | - |
Autor(es): dc.creator | Ott, Eric Maia Scharnhorst | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:46:43Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:46:43Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13764 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/777377 | - |
Descrição: dc.description | Esta monografia fornece uma análise empírica de projeções realizadas por um modelo novo keynesiano simples com um apêndice fiscal. Foi dada maior atenção aos resultados de projeção para a dívida mobiliária em proporção do PIB, indicador de grande relevância no debate atual de política fiscal no Brasil. Para tanto, após seleção dos dados e realização de testes para raízes unitárias, foram estimadas as equações do modelo pelo método generalizado dos momentos (MGM) e por mínimos quadrados em dois estágios (MQ2E), com exceção para a equação que descreve as despesas primárias do Governo Central, que foi estimada por mínimos quadrados ordinários (MQO). Depois, foram realizados testes para a estabilidade nos parâmetros das equações estimadas pelo método generalizado dos momentos. Após estes testes e a seleção das equações para o exercício preditivo, foram analisados os cenários básicos de projeção, e o quanto estes implicam em erros de projeção, em seguida foi realizado o exercício de previsões in-sample com as equações estimadas e analisados os erros gerados pelo modelo. Por fim, as projeções do modelo foram comparadas com a média e a mediana das expectativas para a dívida bruta do Governo Geral, disponível no Prisma Fiscal do Tesouro Nacional | - |
Descrição: dc.description | This monograph provides an empirical analysis of the forecasts output by a simple New Keynesian model with a fiscal appendix. Greater attention was given to the forecast results for securities debt as a proportion of GDP, an indicator of great relevance in the current fiscal policy debate in Brazil. Therefore, after data selection and unit root tests, the model equations were estimated by the generalized method of moments (GMM) and by two-stage least squares (TSLS), except for the equation that describes primary expenses of the Central Government, which was estimated by ordinary least squares (OLS). Then, tests for parameter stability were performed in the equations estimated by the generalized method of moments. After these tests and the selection of the equations for the forecasting exercise, the baseline forecast scenarios were analyzed, and how much they imply in projection errors, then the in-sample forecasting exercise was performed with the estimated equations, and the errors generated by the model where analyzed. Finally, the forecasts of the model were compared with the average and median expectations for the General Government debt-to-GDP, available on the brazilian National Treasury’s Prisma Fiscal | - |
Descrição: dc.description | 77 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelo novo-keynesiano | - |
Palavras-chave: dc.subject | Apêndice fiscal | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dívida mobiliária | - |
Palavras-chave: dc.subject | Testes para raízes unitárias | - |
Palavras-chave: dc.subject | Método generalizado dos momentos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mínimos quadrados em dois estágios | - |
Palavras-chave: dc.subject | Testes para estabilidade nos parâmetros | - |
Palavras-chave: dc.subject | Exercício preditivo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dívida bruta do governo geral | - |
Palavras-chave: dc.subject | Prisma fiscal | - |
Palavras-chave: dc.subject | Macroeconomia | - |
Palavras-chave: dc.subject | Novo keynesianismo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Econometria | - |
Palavras-chave: dc.subject | New keynesian model | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fiscal appendix | - |
Palavras-chave: dc.subject | Securities debt | - |
Palavras-chave: dc.subject | Unit root tests | - |
Palavras-chave: dc.subject | Generalized method of moments | - |
Palavras-chave: dc.subject | Two-stage least squares | - |
Palavras-chave: dc.subject | Test for parameter stability | - |
Palavras-chave: dc.subject | Forecasting exercise | - |
Palavras-chave: dc.subject | General government gross debt | - |
Título: dc.title | Análise de projeções da dívida mobiliária/PIB a partir de um modelo simples | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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