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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Oliveira, André Barbosa | - |
| Autor(es): dc.contributor | Rossi, Luis Filipe | - |
| Autor(es): dc.contributor | Luizar Obregon, Jesus Alexei | - |
| Autor(es): dc.creator | Albuquerque, Amanda Alves de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:36:12Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:36:12Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/23350 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/773730 | - |
| Descrição: dc.description | O hedge ótimo de um portfólio de ações com contratos futuros de índice é o problema central da análise deste trabalho. Estudamos a otimização de uma carteira de mínima variância e sua proteção ótima com contratos futuros de Ibovespa em dois anos, um de baixa e um de alta performance da bolsa. Estimamos duas razões de hedge para a carteira de variância mínima, hedge beta e hedge ótimo, e comparamos com o hedge ótimo da carteira passiva que replica o índice Ibovespa. Como resultado, o hedge foi efetivo em reduzir o risco dos retornos do portfólio de ações e da carteira passiva, diminuindo a variância da CVM em 70% e a variância do Ibovespa em mais de 90% | - |
| Descrição: dc.description | The optimal hedge of a stock portfolio with index futures contracts is the central problem of analysis of this thesis. We study the optimization of a minimum variance portfolio and its optimal protection with Ibovespa’s futures in two years, one of low and another of high performance of the stock exchange. We estimate two hedge ratios for the minimum variance portfolio, beta hedge and optimal hedge, and we compare them with the optimal hedge of the passive portfolio that replicates the Ibovespa index. As a result, the hedge was effective in reducing the risk in the returns of both the stock portfolio and the passive portfolio, decreasing | - |
| Descrição: dc.description | 59 f. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Direitos: dc.rights | Open Access | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
| Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Otimização de carteiras | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Derivativos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Contratos futuros | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Hedge | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Derivativos (Finanças) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Hedge | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Portfolio optimization | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Derivatives | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Futures contracts | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Hedge | - |
| Título: dc.title | Hedge de portfólio de ações com futuro de índice | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF | |
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