Estudo de dependência de extremos via teoria de cópulas

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorSisko, Valentin-
Autor(es): dc.contributorGonçalves, Kelly Cristina Mota-
Autor(es): dc.creatorGrugel, Daiane Martins-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:35:00Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:35:00Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-08-19-
Data de envio: dc.date.issued2020-08-19-
Data de envio: dc.date.issued2015-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/14679-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/773343-
Descrição: dc.descriptionA maior parte das pesquisas investiga a ocorrncia de extremos apenas com relação à maior estatística de ordem, todavia, verifica-se que a segunda maior observação também se caracteriza como um evento extremo, principalmente em períodos em que existe aumento da frequêencia de ocorrência dessas observações. Este trabalho consiste em estudar a teoria de cópulas – e algumas aplicações em exemplos práticos – e a teoria dos valores extremos, sobretudo, o comportamento da dependência entre os dois maiores eventos, mais especificamente, capturar a relação de dependência não-linear entre as variáveis, utilizando o conceito de cópulas. Ou seja, estudar a estrutura de dependência para as duas maiores estatísticas de ordem (entre o máximo e a segunda maior). Além da apresentação do desenvolvimento algébrico da LTDC para a cópula bi-extremal, mostrou-se que para o caso bivariado as duas maiores estatísticas de ordem de uma determinada sequência de variáveis aleatórias contínuas i.i.d. padronizadas por constantes afins são independentes quando a imagem da variável geradora do processo converge-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectCópulas-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria dos valores extremos-
Palavras-chave: dc.subjectCópula bi-extremal-
Palavras-chave: dc.subjectEstrutura de dependência-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria dos valores extremos-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria da probabilidade-
Título: dc.titleEstudo de dependência de extremos via teoria de cópulas-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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