Análise de alternativas de investimento através do método ELECTRE TRI: estudo de caso no setor bancário brasileiro

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorRoboredo, Marcos Costa-
Autor(es): dc.contributorSilva, Diogo Ferreira de Lima-
Autor(es): dc.contributorPereira, Valdecy-
Autor(es): dc.creatorTenório, Pedro Cascão-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:32:43Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:32:43Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-12-20-
Data de envio: dc.date.issued2022-12-20-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://app.uff.br/riuff/handle/1/27367-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/772600-
Descrição: dc.descriptionO mercado de capitais brasileiro vem, cada vez mais, atraindo a atenção de investidores, sobre tudo de brasileiros iniciantes em investir principalmente em bolsa de valores. No final de 2021, no Brasil, segundo a B3, apenas 4,2 milhões de CPFs únicos estavam cadastrados em corretoras, e aptos a investir em renda variável. Considerando que no Brasil temos mais de 200 milhões de pessoas, aproximadamente 98% da população se quer tem uma conta cadastrada em corretoras, e se quer está apta a investir na bolsa de valores, isso demonstra um potencial de crescimento muito grande no número de investidores para os próximos anos. Neste contexto, surge um problema abordado neste trabalho, que é a complexidade e a alta demanda de tempo para um investidor analisar diversas empresas de diversos setores para conseguir tomar uma decisão referente aos ativos que irão compor a sua carteira de investimentos, isto devido à grande quantidade de empresas listadas na bolsa de valores brasileira, contando com mais de 450 empresas no final de 2021. Assim, este trabalho aplica o método multicritério ELECTRE TRI considerando como alternativas as principais empresas listadas em bolsa do setor bancário brasileiro e considerando diversos critérios que foram levantados em um importante artigo da literatura e por um especialista do assunto. A aplicação da metodologia retorna uma atribuição das empresas em classes ordenadas, o que permite ao investidor focar uma análise mais detalhada nas empresas pertencentes a melhor classe. A metodologia foi aplicada com base em dados referentes ao ano de 2021 e foram analisados quatro cenários: i) peso dos critérios levantados pelo especialista; ii) peso dos critérios unitários; iii) cenário de longo prazo, onde são excluídos critérios baseados no preço atual dos ativos; iv) cenário de curto prazo, onde são considerados apenas critérios baseados no preço atual dos ativos. Resultados mostram que o ativo Banco BTG Pactual S.A. esteve mais presente na melhor classe. Além disso, a metodologia aplicada poderia também ser adaptada para outros setores do mercado.-
Descrição: dc.descriptionThe Brazilian capital market is increasingly attracting the attention of investors, especially Brazilians who are new to investing mainly in the stock exchange. At the end of 2021, in Brazil, according to B3, only 4.2 million unique CPFs were registered with brokers, and able to invest in stocks, that is, considering that in Brazil we have more than 200 million people, approximately 98% of the population does not have a registered account with brokers, and can not invest in the stock exchange, this demonstrates a very large growth potential in the number of investors for the coming years. In this context, a problem arises that is addressed in this work, which is a complexity and the high demand of time for an investor to analyze several companies from different sectors to be able to make a decision regarding the assets that will compose his investment portfolio, that is, owes to the large number of companies listed on the Brazilian stock exchange, with more than 450 companies listed at the end of 2021. So, this work applies the ELECTRE TRI multicriteria methodology considering as alternatives the main companies listed on the Brazilian banking sector and considering several criteria that were raised in an important article in the literature and by an specialist on the subject. The application of the methodology nominates companies in ordered classes, which allows the investor to focus a more detailed analysis on companies belonging to the best class. The methodology was applied based on data referring to the year 2021 and four scenarios were analyzed: i) weight of the criteria raised by the specialist; ii) weight of unitary criteria; iii) long-term scenario, where criteria based on current asset prices are excluded; iv) short-term scenario, where only criteria based on current asset prices are considered. Results show that the asset Banco BTG Pactual S.A. was what was most present in the best class. In addition, another result of the work is that the applied methodology could also be adapted for other market sectors.-
Descrição: dc.description91 p.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectELECTRE TRI-
Palavras-chave: dc.subjectModelo Multicritério-
Palavras-chave: dc.subjectMCDA-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de Valores-
Palavras-chave: dc.subjectBancos-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento-
Palavras-chave: dc.subjectAnalise de ativos financeiros-
Palavras-chave: dc.subjectDemonstrações Contábeis-
Palavras-chave: dc.subjectTomada de decisão com múltiplos critérios-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de Valores-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento de capital-
Palavras-chave: dc.subjectMulticriteria Model-
Palavras-chave: dc.subjectStocks Exchange-
Palavras-chave: dc.subjectBanks-
Palavras-chave: dc.subjectInvestment-
Palavras-chave: dc.subjectAnalysis of financial assets-
Palavras-chave: dc.subjectAccounting statements-
Título: dc.titleAnálise de alternativas de investimento através do método ELECTRE TRI: estudo de caso no setor bancário brasileiro-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

Não existem arquivos associados a este item.