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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Arêdes, Alan Figueiredo de | - |
Autor(es): dc.contributor | Arêdes, Alan Figueiredo de | - |
Autor(es): dc.contributor | Campos, Samuel Alex Coelho | - |
Autor(es): dc.contributor | Tostes, Felipe Santos | - |
Autor(es): dc.creator | Rosa, João Paulo Sauerbronn Silva | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:32:29Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:32:29Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-14 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-14 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/23203 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/772518 | - |
Descrição: dc.description | O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre o mercado à vista e futuro de câmbio no Brasil, investigando qual dos mercados lidera a formação da taxa de câmbio. Durante a investigação foi realizada uma revisão de literatura das mais importantes teorias acerca da formação da taxa de câmbio, como enfoque da análise utilizou-se fatores microeconômicos do mercado cambial brasileiro e do mercado internacional de moedas, buscando entender os agentes atuantes tal como instituições e regras. A base de dados do trabalho conta com amostras diárias das cotações à vista e futura da taxa de câmbio real/dólar no período de 03/10/2016 à 19/08/2020. Foram aplicados os testes de Causalidade de Granger e o teste de cointegração de Eangle-Granger, buscando entender a relação entre os mercados futuro e à vista. Por fim, o mercado futuro é evidenciado como líder na formação da taxa de câmbio brasileira, contendo informações úteis para a formação da taxa de câmbio à vista. | - |
Descrição: dc.description | This paper’s goal is to analyze the relationship between market in spot and the future of foreign exchange in Brazil, investigating which of the markets leads the shaping of the exchange rate. The analysis uses microeconomic factors of the Brazilian foreign exchange market, seeking to understand the acting agents such as institutions and rules. The paper’s data base has daily samples of quotations in spot and future real/dollar exchange rate in the period of 10/03/2016 to 08/19/2020. The Granger Causality test and the Eangle-Granger cointegration test were applied, with the goal of understanding the relationship between the future markets and spot markets. Finally, the future market is shown as the leader in the formation of the Brazilian exchange rate, containing useful information for the formation of the spot exchange rate. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Federal Flumimense | - |
Publicador: dc.publisher | Campos dos Goytacazes | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Taxa de câmbio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Moedas | - |
Palavras-chave: dc.subject | Causalidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercados de câmbio no Brasil | - |
Palavras-chave: dc.subject | Taxa de câmbio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Dólar | - |
Palavras-chave: dc.subject | Economia brasileira | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado futuro | - |
Palavras-chave: dc.subject | Exchange rates | - |
Palavras-chave: dc.subject | Currencies | - |
Palavras-chave: dc.subject | Causality | - |
Palavras-chave: dc.subject | Currency exchange market in Brazil | - |
Título: dc.title | Análise da relação entre as taxas de câmbio a vista e futura no Brasil no período 2016 a 2020 | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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