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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Rêgo, Ricardo Bordeaux | - |
Autor(es): dc.contributor | Brandão, Luiz Eduardo | - |
Autor(es): dc.contributor | Zotes, Luiz Perez | - |
Autor(es): dc.creator | Gomes Netto, Alan Jobim | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:29:46Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:29:46Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-07 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-07 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://app.uff.br/riuff/handle/1/29819 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/771703 | - |
Descrição: dc.description | O número de pessoas físicas na bolsa brasileira tem crescido no período de 2015 a 2020, uma das dificuldades que esses novos investidores encontram é a falta de conhecimento sobre os ativos financeiros e a forma correta de os utilizarem dentro das suas estratégias. Este estudo visa trazer de forma acadêmica uma estratégia de fácil compreensão e de fácil execução de modo que o investidor possa proteger o seu patrimônio concomitante à busca por maiores rentabilidades. Para tal, foi utilizada a venda coberta de opções OTM. Com uma metodologia diferente das encontradas na literatura e utilizando os ativos base VALE3 e PETR4, as vendas cobertas foram realizadas em 4 faixas de aportes diferentes no período de janeiro 2017 a julho de 2020. Estas foram posteriormente comparadas a compras secas das ações no mesmo período. Foram também analisados alguns dos mitos trazidos por Israelov e Nielsen (2014). Ao fim, conclui-se que para o período analisado a venda coberta não protege o patrimônio de grandes quedas. Contudo, garante ao patrimônio uma rentabilidade superior a encontrada nas compras secas das ações | - |
Descrição: dc.description | The number of individuals on the Brazilian stock exchange has grown in the period from 2015 to 2020, one of the difficulties that these new investors encounter is the lack of knowledge about financial assets and the correct way to use them within their strategies. This study aims to bring, in an academic way, a strategy that is easy to understand and easy to execute, so that investors can protect their assets while pursuing greater profitability. For this purpose, the covered call of OTM options was used. With a methodology different from those found in the literature and using the base assets VALE3 and PETR4, the covered call were made in 4 different investment ranges from January 2017 to July 2020. These were later compared to stock purchases in the same period. Some of the myths brought up by Israelov and Nielsen (2014) were also analyzed. At the end, it is concluded that for the analyzed period the covered call does not protect the patrimony of great falls. However, it guarantees a higher return on equity than that found in stock purchases. | - |
Descrição: dc.description | 138 p. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Proteção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de opções | - |
Palavras-chave: dc.subject | Venda coberta | - |
Palavras-chave: dc.subject | Alavancagem | - |
Palavras-chave: dc.subject | Gestão de carteira | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de Valores | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimento de capital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Rentabilidade | - |
Palavras-chave: dc.subject | Hedge | - |
Palavras-chave: dc.subject | Options market | - |
Palavras-chave: dc.subject | Covered call | - |
Palavras-chave: dc.subject | Leverage | - |
Palavras-chave: dc.subject | Portfolio management | - |
Título: dc.title | A venda coberta no mercado brasileiro: Um estudo de caso utilizando opções de VALE3 e PETR4 | - |
Título: dc.title | Covered selling in the Brazilian market: A case study using VALE3 and PETR4 options | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Dissertação | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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