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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Santos, Marco Aurélio Sanfins dos | - |
Autor(es): dc.contributor | de Souza Oliveira, Daiane | - |
Autor(es): dc.contributor | Yuriko Yaginuma, Karina | - |
Autor(es): dc.contributor | Sisko, Valentin | - |
Autor(es): dc.creator | Heringer, Ana Carolina Cavallo | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:25:42Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:25:42Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-09-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-09-05 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://app.uff.br/riuff/handle/1/30243 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/770366 | - |
Descrição: dc.description | No mercado financeiro é de extrema importância se proteger das perdas extremas. Investidores e instituições financeiras de todo o mundo utilizam medidas de risco como, por exemplo, o Value-at-risk (VaR), para mensurar e se prevenir contra o risco de mercado presente nos ativos. O presente trabalho tem como principal objetivo utilizar a Teoria de Valores Extremos (TVE) para estimar a distribuição dos retornos financeiros e calcular o VaR, em comparação com outras metodologias tradicionais existentes na literatura: VaR Normal (paramétrico) e VaR histórico (não paramétrico). A abordagem paramétrica se baseia no conhecimento – ou suposição – da distribuição dos retornos, neste caso, a distribuição Normal. Em contrapartida, a abordagem não paramétrica consiste em utilizar a série histórica dos retornos para estimar as perdas financeiras. A capacidade de previsão dos modelos será avaliada pelo backtest de Kupiec, um teste estatístico conhecido como teste de proporção de falhas. A modelagem é feita com séries de preços de fechamento de três dos principais índices do mercado de ações americano: Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite e New York Stock Exchange. Como resposta ao principal questionamento desta pesquisa, foi observado que o VaR Normal não possui boa adequação às caudas da distribuição, concluindo que a modelagem através da TVE pode ser vantajosa em relação a metodologia Normal. | - |
Descrição: dc.description | 41 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria de valores extremos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
Palavras-chave: dc.subject | VaR. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco (Economia) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estatística | - |
Título: dc.title | Análise de risco do mercado financeiro americano utilizando Teoria de Valores Extremos. | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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