Análise de risco e retorno entre diferentes tipos de carteiras de ações: uma abordagem usando a análise gray e a pesquisa operacional

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorOliveira, Ualison Rébula de-
Autor(es): dc.contributorLeal Junior, Ilton Curty-
Autor(es): dc.contributorGarcia, Pauli Adriano de Almada-
Autor(es): dc.creatorSampaio, Agnes Natasha Maciel de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:22:01Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:22:01Z-
Data de envio: dc.date.issued2016-09-19-
Data de envio: dc.date.issued2016-09-19-
Data de envio: dc.date.issued2016-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/2243-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/769132-
Descrição: dc.descriptionUm agravamento da instabilidade existente no mercado de ações causado por uma recente crise gerou também receio aos seus investidores. Visando tornar-lo novamente atraente, a busca desse trabalho envolve analisar os riscos de uma carteira considerando que o BM&FBovespa sofre oscilações diárias. Neste ambiente, muitos ficam receosos em aplicar suas economias em ações. O que o trabalho pretende é amenizar isso por meio de uma proposta menos arriscada. Existem no mercado diversas técnicas que auxiliam investidores a minimizar o risco e ampliar o retorno. No caso deste trabalho foram utilizadas técnicas de pesquisa operacional, que levam em conta sua rentabilidade variável. O modelo utilizado foi desenvolvido por Harry Markowitz, Nobel de economia e é baseado em programação não linear. Com uma analise descritiva e quantitativa tanto para obtenção de dados quanto para seu processamento, o trabalho parte de seu problema, elabora suas etapas considerando técnicas estatísticas e recursos de Pesquisa operacional, para então se obtendo os resultados avaliar a veracidade das informações obtidas. Descrição que é composta, e mais especificamente trabalhada com as análises técnicas, fundamentalista, e ainda uma aplicação da análise relacional grey aplicada ao setor financeiro. Por fim, verificou-se que a carteira diversificada elaborada nesse estudo não só apresentou risco menor que cada uma das carteiras vistas individualmente, mas também obteve um retorno maior que o valor de crescimento do índice de referencia, Ibovespa-
Descrição: dc.descriptionIncreasing already existing instability caused by a recent crisis in the share market also generated alarm among investors. Looking forward to making it attractive once again, this paper research regards analyzing portfolio risks considering daily BM & FBOVESPA oscillation, to make these risks more attractive. Many are fearful to invest their savings into this market. The purpose of this research is to ease shared portfolio risk through a warier proposal. There are a variety of techniques to aid investors, minimize the risk and enlarge the return. In this study, operational research techniques were used because of the varying profitability. The applied model was developed by Harry Markowitz, Economic Sciences Nobel Prize, which recipient in Economic Sciences, which it is based on nonlinear programming. Via a descriptive and quantitative analysis for collection of data and its processing, the study starts from the problem, elaborates phases considering statistical techniques and operational research to evaluate veracity of information with the obtained results. Descriptive analysis is composed with technical analyses, fundamental principles, and an application of Gray Relational analysis in the financial sector. In conclusion it is verified that the diverse portfolio elaborated upon in this study presents a lower risk than each individual item examined in this portfolio. It is also ascertained that such a diverse portfolio provides a substantially greater return than the fluctuating reference index value, IBOVESPA-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectCarteira de ações-
Palavras-chave: dc.subjectRelação risco/retorno-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de capitais-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise de risco-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de capital-
Palavras-chave: dc.subjectMarket share portfolios-
Palavras-chave: dc.subjectRelation of risk/return-
Palavras-chave: dc.subjectCapital market-
Título: dc.titleAnálise de risco e retorno entre diferentes tipos de carteiras de ações: uma abordagem usando a análise gray e a pesquisa operacional-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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