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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Daiane De Souza | - |
Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Daiane de Souza | - |
Autor(es): dc.contributor | Gomes, Eduardo Ferioli | - |
Autor(es): dc.contributor | Costa, Patrícia Lusié Velozo da | - |
Autor(es): dc.creator | Nacif, Pedro Lázaro de Santi | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:19:21Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:19:21Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://app.uff.br/riuff/handle/1/28412 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/768241 | - |
Descrição: dc.description | Após a publicação do artigo desenvolvido por Nakamoto (2008), Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System, uma nova classe de ativos surgiu no espectro dos gestores e investidores ao redor do mundo. Tal classe de investimentos ganhou relevância à medida que grandes instituições e investidores renomados a adotaram, demonstrando que acreditavam na tese de criptoativos na composição de portfólio. Apesar de ser uma classe relativamente nova, apresenta grande potencial de retorno como investimento, ainda que acompanhada de risco, o que fica claro uma vez analisada a volatilidade dos retornos. Dado isso, o trabalho a seguir analisa o acréscimo de criptoativos, mais especificamente o Bitcoin, na composição de portfólios de investimentos, mostrando que é possível otimizar os retornos sem aumentar o risco da carteira. Para tais resultados, são utilizadas métricas para avaliar e validar a hipótese de que os criptoativos contribuem para a melhora do portfólio e sua diversificação. Dentre as diversas características dessa classe de ativos, a que se destaca é a baixa correlação com outras classes de investimentos, assim potencializando a relação de risco e retorno de um portfólio diversificado. Para validar estatisticamente uma melhora na performance do portfólio com criptoativos, foi utilizada a estatística J, que tem como finalidade testar a validade de uma mudança no índice de Sharpe de um portfólio de investimentos. A partir da simulação de 52 portfólios foi possível obter uma melhora satisfatória na performance, e estatisticamente significativa na inclusão do Bitcoin na carteira de investimentos. | - |
Descrição: dc.description | 38 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Portfólio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Diversificação de portfólio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Criptoativos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bitcoin | - |
Palavras-chave: dc.subject | Blockchain | - |
Palavras-chave: dc.subject | Portfolio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Criptografia | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimento de risco | - |
Título: dc.title | Um estudo sobre a alocação de criptoativos em portfólios de investimentos | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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