Um estudo sobre a alocação de criptoativos em portfólios de investimentos

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Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorOliveira, Daiane De Souza-
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorOliveira, Daiane de Souza-
Autor(es): dc.contributorGomes, Eduardo Ferioli-
Autor(es): dc.contributorCosta, Patrícia Lusié Velozo da-
Autor(es): dc.creatorNacif, Pedro Lázaro de Santi-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:19:21Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:19:21Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-30-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-30-
Data de envio: dc.date.issued2021-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://app.uff.br/riuff/handle/1/28412-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/768241-
Descrição: dc.descriptionApós a publicação do artigo desenvolvido por Nakamoto (2008), Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System, uma nova classe de ativos surgiu no espectro dos gestores e investidores ao redor do mundo. Tal classe de investimentos ganhou relevância à medida que grandes instituições e investidores renomados a adotaram, demonstrando que acreditavam na tese de criptoativos na composição de portfólio. Apesar de ser uma classe relativamente nova, apresenta grande potencial de retorno como investimento, ainda que acompanhada de risco, o que fica claro uma vez analisada a volatilidade dos retornos. Dado isso, o trabalho a seguir analisa o acréscimo de criptoativos, mais especificamente o Bitcoin, na composição de portfólios de investimentos, mostrando que é possível otimizar os retornos sem aumentar o risco da carteira. Para tais resultados, são utilizadas métricas para avaliar e validar a hipótese de que os criptoativos contribuem para a melhora do portfólio e sua diversificação. Dentre as diversas características dessa classe de ativos, a que se destaca é a baixa correlação com outras classes de investimentos, assim potencializando a relação de risco e retorno de um portfólio diversificado. Para validar estatisticamente uma melhora na performance do portfólio com criptoativos, foi utilizada a estatística J, que tem como finalidade testar a validade de uma mudança no índice de Sharpe de um portfólio de investimentos. A partir da simulação de 52 portfólios foi possível obter uma melhora satisfatória na performance, e estatisticamente significativa na inclusão do Bitcoin na carteira de investimentos.-
Descrição: dc.description38 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectPortfólio-
Palavras-chave: dc.subjectDiversificação de portfólio-
Palavras-chave: dc.subjectCriptoativos-
Palavras-chave: dc.subjectBitcoin-
Palavras-chave: dc.subjectBlockchain-
Palavras-chave: dc.subjectPortfolio-
Palavras-chave: dc.subjectCriptografia-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento de risco-
Título: dc.titleUm estudo sobre a alocação de criptoativos em portfólios de investimentos-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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