A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito

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Autor(es): dc.contributorFeijo, Carmem Aparecida do Valle Costa-
Autor(es): dc.contributorCPF:21108078822-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/9040659895653917-
Autor(es): dc.contributorMendonça, Helder Ferreira de-
Autor(es): dc.contributorCPF:76587878722-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/8951221071397719-
Autor(es): dc.contributorCarvalho, Fernando Jose Cardim de-
Autor(es): dc.contributorCPF:87564757822-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6064438005808756-
Autor(es): dc.creatorSouza, Gustavo José de Guimarães e-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:17:38Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:17:38Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2008-01-30-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2007-07-19-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/17716-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/767635-
Descrição: dc.descriptionThe credit in Brazil is characterized by its excessive cost and limited supply. The main reason is the high default risk embedded in the spread. This paper analyzes how macroeconomic factors influence the credit portfolio risk in the Brazilian financial system. This paper concludes that the level of the economic activity and the basic interest rates are factors with great influence on the default risk. Additionally, this paper also analyses the reaction of the financial sector to conjuncture risks, suggesting a new approach to the credit risk. The assumption that the risks of banks portfolios are a result of an interactive process among the banks and the economic environment is confirmed for the period of March, 2000 to July, 2006. The results also point to differences in the behavior of private and public banks.-
Descrição: dc.descriptionO crédito no Brasil é caracterizado pelo custo excessivo e pela oferta reprimida, sendo uma das causas o elevado risco de inadimplência embutido no spread. Assim, este Trabalho procura analisar como os fatores macroeconômicos afetam o risco incorrido pelas carteiras de crédito bancárias no Brasil. Constata-se, a partir dos resultados, que o nível de atividade econômica e a taxa de juros básica da economia são fatores que exercem forte influência sobre a expectativa de inadimplência bancária. Paralelamente, a Dissertação dedica-se à investigação das reações da indústria bancária frente aos riscos de conjuntura, apresentando uma nova perspectiva acerca da constituição do risco de crédito. A hipótese assumida, de que o risco presente nos portfólios bancários se faz por um processo interativo entre os bancos e o ambiente econômico, é confirmada para o período de março de 2000 a junho de 2006. Os resultados gerais também corroboram a existência de diferenças comportamentais entre os bancos públicos e os privados. Palavras-chave: Risco de Crédito, Bancos, Macroeconomia e Spread.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherPrograma de Pós-graduação em Economia-
Publicador: dc.publisherEconomia-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectRisco de Crédito-
Palavras-chave: dc.subjectBancos-
Palavras-chave: dc.subjectMacroeconomia-
Palavras-chave: dc.subjectSpread-
Palavras-chave: dc.subjectCredit Risk-
Palavras-chave: dc.subjectBanks-
Palavras-chave: dc.subjectMacroeconomic-
Palavras-chave: dc.subjectSpread-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA-
Título: dc.titleA interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito-
Tipo de arquivo: dc.typeDissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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