Efeito da dívida pública sobre o investimento em mercados emergentes: uma análise para o período de 1996-2018

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorMendonça, Helder Ferreira de-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/8951221071397719-
Autor(es): dc.contributorMontes, Gabriel Caldas-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/3790543172087198-
Autor(es): dc.contributorSoave, Gian Paulo-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/9560766635058914-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6517584113757091-
Autor(es): dc.creatorBrito, Ytallo-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:13:33Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:13:33Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-11-29-
Data de envio: dc.date.issued2022-11-29-
Data de envio: dc.date.issued2020-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://app.uff.br/riuff/handle/1/27136-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/766172-
Descrição: dc.descriptionA dissertação investiga o efeito da dívida pública sobre o investimento agregado, o investimento do setor privado e o investimento do setor público para um total de 24 mercados emergentes no período de 1996 a 2018. A proposta é analisar e mensurar quanto o impacto de um choque no endividamento público é capaz de afetar a realização de investimentos em mercados emergentes tanto no período total analisado quanto em amostras que consideram o período anterior e posterior a grande crise financeira global de 2007 e 2008 (GCF). Para analisar os dados, foram utilizadas duas formas diferentes de estimação de dados em painel: o método de momentos generalizados em diferença (Diff-GMM) e o método de momentos generalizados sistêmico (Sys-GMM). Os resultados mostram que a dívida pública possui um coeficiente negativo e significante para todas as estimações nos três tipos de investimentos analisados (agregado, setor privado e setor público), sugerindo que um aumento no endividamento público é capaz de reduzir o investimento realizado em mercados emergentes. Em particular, o efeito negativo da dívida pública se destaca principalmente no investimento do setor público e durante o período que sucede a GCF.-
Descrição: dc.descriptionThe dissertation investigates the effect of public debt on aggregate investment, private sector investment and public sector investment for 24 emerging markets from 1996 to 2018. The proposal is to analyze and measure how the impact of a shock in public indebtedness is capable of affecting investments in emerging markets, both in the total period analyzed and in samples that consider the period before and after the great global financial crisis of 2007 and 2008 (GCF). In order to analyze the data, two different forms of panel data estimation were used: the method of generalized moments in difference (Diff-GMM) and the systemicgeneralized moments method (Sys-GMM). The results show that public debt has a negative and significant coefficient for all estimates in the three types of investments analyzed (aggregate, private sector and public sector), suggesting that an increase in public debt is capable of reducing investment in emerging markets. In particular, the negative effect of public debt stands out mainly in public sector investment and during the period following the GCF.-
Descrição: dc.description36 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectDívida pública-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento privado-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento público-
Palavras-chave: dc.subjectCrise financeira global, 2008-2009-
Título: dc.titleEfeito da dívida pública sobre o investimento em mercados emergentes: uma análise para o período de 1996-2018-
Tipo de arquivo: dc.typeDissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

Não existem arquivos associados a este item.