Aplicação de medidas estatísticas na mensuração de riscos financeiros

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Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorSilva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho-
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorSilva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho-
Autor(es): dc.contributorOliveira, Daiane de Souza-
Autor(es): dc.contributorGomes, Eduardo Ferioli-
Autor(es): dc.creatorMartins, Lucas de Mattos-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:12:58Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:12:58Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-27-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-27-
Data de envio: dc.date.issued2021-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://app.uff.br/riuff/handle/1/28377-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/765949-
Descrição: dc.descriptionO estudo do trabalho de conclusão de curso tem como foco discutir sobre risco financeiro e utilizar estatística que possa geri-lo. Risco é a probabilidade de um certo evento ocorrer, seja ele de perda ou ganho. Logo, o trabalho irá trazer a discussão sobre como gerir o risco utilizando ferramentas estatísticas, já que o mercado financeiro ao longo dos anos criou diversas técnicas para calculá-lo. Aprofundaremos nossas investigações em uma métrica específica que é o Var; a investigação aborda e calcula essa e outras estatísticas numa aplicação prática do risco de mercado. Para isso, antes serão debatidos conceitos importantes a fim de construir um bom conhecimento teórico e portanto conseguir explorar as distintas metodologias de calculo do VaR. Logo, o trabalho também apresenta um estudo comparativo desses métodos. E, para atingir tais objetivos, será usado o software R para gerar análises. Especificamente, utiliza-se o pacote Performance Analytics.-
Descrição: dc.description44 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria de risco-
Palavras-chave: dc.subjectRisco de mercado-
Palavras-chave: dc.subjectVaR-
Palavras-chave: dc.subjectRisco (Economia)-
Palavras-chave: dc.subjectRisco de crédito-
Palavras-chave: dc.subjectModelo estatístico-
Título: dc.titleAplicação de medidas estatísticas na mensuração de riscos financeiros-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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