A utilização da teoria dos valores extremos na área financeira: uma abordagem voltada para estratégias long-short

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorCoelho, Glauco Valle da Silva-
Autor(es): dc.contributorSisko, Valentin-
Autor(es): dc.creatorOliveira, Daiane de Souza-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:11:22Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:11:22Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-19-
Data de envio: dc.date.issued2020-05-19-
Data de envio: dc.date.issued2018-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/13804-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/765392-
Descrição: dc.descriptionNos dias atuais, muitos investidores tem optado por fundos classificados como Hedge Funds objetivando melhorar seus desempenhos com a utilização de estratégias de arbitragem, como é o caso das estratégias Long-Short. Nesta monografia, a Teoria dos Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar séries de preços de ativos, mais especificamente, a série de preços PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem, e para modelar o spread obtido com os preços das ações ITUB4.SA (Itaú Unibanco Holding S.A.) e ABCB4.SA (Banco ABC Brasil S.A.), ativos base para a aplicação da estratégia Pair Trading. A estratégia Long-Short foi construída sobre o spread, considerando os quantis resultantes da modelagem deste, para obter limites distintos para montar e desmontar as operações efetuadas. Uma vez que a estratégia Long-Short foi montada, para os diferentes tipos de limites, o retorno e o retorno acumulado foram calculados com o intuito de identificar a melhor abordagem para gerar um grau estável de rentabilidade-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria dos valores extremos-
Palavras-chave: dc.subjectEstratégias long-short-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Palavras-chave: dc.subjectHedge funds-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística econômica-
Título: dc.titleA utilização da teoria dos valores extremos na área financeira: uma abordagem voltada para estratégias long-short-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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