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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Coelho, Glauco Valle da Silva | - |
Autor(es): dc.contributor | Sisko, Valentin | - |
Autor(es): dc.creator | Oliveira, Daiane de Souza | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:11:22Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:11:22Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13804 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/765392 | - |
Descrição: dc.description | Nos dias atuais, muitos investidores tem optado por fundos classificados como Hedge Funds objetivando melhorar seus desempenhos com a utilização de estratégias de arbitragem, como é o caso das estratégias Long-Short. Nesta monografia, a Teoria dos Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar séries de preços de ativos, mais especificamente, a série de preços PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem, e para modelar o spread obtido com os preços das ações ITUB4.SA (Itaú Unibanco Holding S.A.) e ABCB4.SA (Banco ABC Brasil S.A.), ativos base para a aplicação da estratégia Pair Trading. A estratégia Long-Short foi construída sobre o spread, considerando os quantis resultantes da modelagem deste, para obter limites distintos para montar e desmontar as operações efetuadas. Uma vez que a estratégia Long-Short foi montada, para os diferentes tipos de limites, o retorno e o retorno acumulado foram calculados com o intuito de identificar a melhor abordagem para gerar um grau estável de rentabilidade | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria dos valores extremos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estratégias long-short | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
Palavras-chave: dc.subject | Hedge funds | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estatística econômica | - |
Título: dc.title | A utilização da teoria dos valores extremos na área financeira: uma abordagem voltada para estratégias long-short | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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