A taxa de juros real no Brasil : 1974-2006

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorBarbosa, Fernando de Holanda-
Autor(es): dc.contributorCPF:52789641222-
Autor(es): dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787173U2-
Autor(es): dc.contributorSant'anna, Annibal Parracho-
Autor(es): dc.contributorCPF:09746420704-
Autor(es): dc.contributorttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787123Z3-
Autor(es): dc.contributorCal, Manuel Sanchez de La-
Autor(es): dc.contributorCPF:87463259822-
Autor(es): dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791204Z6-
Autor(es): dc.creatorTeixeira, Manoella Rodrigues-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T18:07:37Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T18:07:37Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2008-08-28-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2007-08-20-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/18019-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/764048-
Descrição: dc.descriptionThis dissertation analyzes the behavior of the real interest rate in Brazil over the period 1974-2006 using two methodologies. Firstly, ARIMA processes for the real interest rate series are estimated and tested. Secondly, different models of IS curve, with and without microfoundations, are specified and estimated. The empirical evidence points out that the ARIMA processes are not stable. The long run real interest rates computed from the ARIMA processes present large standard errors. The empirical evidence rejects the IS curve deducted from microfoundations but does not reject the traditional IS curve. Again the long run real interest rates calculated from the IS curve present large standard errors. Both methodologies, for this sample, did not yield precise estimates for the long run real interest rate.-
Descrição: dc.descriptionEsta dissertação analisa o comportamento da taxa de juros real no Brasil para o período de 1974 a 2006 usando duas metodologias. Inicialmente, os processos do tipo ARIMA que possam ter gerado a série da taxa de juros real são estimados e testados. Numa segunda etapa, vários modelos da curva IS, com e sem microfundamentos, são especificados e estimados. As evidências apresentadas nesta dissertação sugerem que os processos ARIMA mudam ao longo do período. O cálculo do valor médio da taxa de juros real de longo prazo através da média desses processos não apresenta resultados confiáveis. As evidências também indicam que as estimativas da curva IS rejeitam os modelos novos-keynesianos com microfundamentos, mas não rejeitam a especificação do modelo tradicional. As estimativas da taxa de juros real de equilíbrio de longo prazo, a taxa de juros natural, estimadas a partir das curvas IS, apresentam elevados erros padrões e, portanto, não são confiáveis.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherPrograma de Pós-graduação em Engenharia de Produção-
Publicador: dc.publisherEstratégia-Apoio Logístico-Tecnologia e Trabalho-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectEngenharia de produção-
Palavras-chave: dc.subjectTaxa de juros-
Palavras-chave: dc.subjectBrasil-
Palavras-chave: dc.subjectTaxa de juros real-
Palavras-chave: dc.subjectCurva IS-
Palavras-chave: dc.subjectTaxa de juros natural-
Palavras-chave: dc.subjectReal interest rate-
Palavras-chave: dc.subjectIS curve-
Palavras-chave: dc.subjectNatural interest rate-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO-
Título: dc.titleA taxa de juros real no Brasil : 1974-2006-
Título: dc.titleThe real interest rate in Brasil: 1974 - 2006-
Tipo de arquivo: dc.typeDissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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