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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Sisko, Valentin | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Daiane Rodrigues dos | - |
Autor(es): dc.creator | Rodrigues, Beatriz Jardim Pina | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:59:04Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T17:59:04Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13607 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/761361 | - |
Descrição: dc.description | Devido à crescente instabilidade econêmica que se propaga pelo mundo, como aconteceu em 2008 a "Grande Recessão" e atualmente a tensão EUA X China, as instituições estão demandando metodologias robustas e mais poderosas de modelagem de risco de crédito a fim de garantir sua saúde financeira. O modelo estatístico do CreditRisk+ foi desenvolvido pela Crédit Suisse Financial Products (CSFP) e é muito difundido no mercado de seguros pois não é necessário assumir premissas. Isso ocorre, pois o modelo é baseado no risco de default [1], ou seja, risco de inadimplência. O objetivo principal é chegar à mensuração de perdas esperadas e não esperadas em uma carteira de crédito. O CreditRisk+ acredita que os pagamentos dos empréstimos são levados ao vencimento, ou seja, o pagamento ou o default é observado apenas na data do vencimento [2]. O modelo considera apenas dois eventos para o devedor: inadimplente ou não. Para mensurar os eventos de default o modelo sugere agrupamento dos devedores em faixas de exposição de tal forma que a distribuição de perda pode ser aproximada de uma Poisson [3]. No modelo básico, as taxas de default são fixas. Para retratar a realidade, foi proposta uma nova modelagem [1] onde as incertezas, volatilidades, das taxas de default são incorporadas, trata-se de um modelo que assume uma distribuição Gama associada a essas incertezas. A partir da distribuição obtida é possível calcular o VaR (Value-at-Risk) de crédito assim como a distribuição de perda e algumas estimativas pontuais como a perda esperada em um período de tempo e o capital econômico alocado. O presente trabalho realiza uma aplicação do modelo CreditRisk+ usando o software R em uma carteira de crédito. Além disso, foram observados resultados satisfatórios com diversos níveis de confiança | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | CreditrISK+ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Default | - |
Palavras-chave: dc.subject | Carteira de crédito | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco de crédito | - |
Título: dc.title | Cálculo de risco de crédito, uma aplicação utilizando o modelo CreditRisk+ | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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